本文關(guān)鍵詞：基于POT模型的巨災(zāi)風(fēng)險度量與保險模式研究——以地震風(fēng)險為例

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【摘要】：巨災(zāi)風(fēng)險發(fā)生的頻率低且損失大,具有顯著的厚尾性特征,因此不易度量其風(fēng)險。本文以地震風(fēng)險為例,采用1961-2011年以來中國發(fā)生的4.5級以上地震造成的損失值作為樣本,在進(jìn)行物價調(diào)整之后引入了POT模型和廣義Pareto分布對損失數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,計算出不同的置信度水平下不同的VaR值,得到不同的保費(fèi)規(guī)模與地震保險的價格,并以此為依據(jù)設(shè)計我國巨災(zāi)保險的風(fēng)險分散機(jī)制。
【作者單位】： 北方工業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 巨災(zāi)風(fēng)險 POT模型 廣義Pareto分布 VaR
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(編號:11301011)
【分類號】：F842.64
【正文快照】： 郝軍章崔玉杰(北方工業(yè)大學(xué)理學(xué)院,北京100144)0引言自2008年汶川大地震以來,我國在重大自然災(zāi)害發(fā)生后的補(bǔ)償救助問題越發(fā)的突出,其巨額的資金與物資補(bǔ)償大部分要依靠國家財政予以支持,而以保險形式給予的賠付乃是微乎其微。以“5.12”汶川大地震為例,其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失

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1 解強(qiáng);;POT模型在巨災(zāi)損失預(yù)測中的應(yīng)用——基于MCMC方法的估計[J];統(tǒng)計與信息論壇;2010年02期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 陳紅英;POT模型在巨災(zāi)保險中的應(yīng)用[D];上海交通大學(xué);2010年

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本文編號：588797