發(fā)布時間：2017-07-04 23:12

  本文關鍵詞：基于多目標規(guī)劃的壽險公司隨機資產(chǎn)負債管理研究

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【摘要】：保險公司管理的核心內容之一是資產(chǎn)負債管理,傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債管理研究只關注決策者的單一目標或單一風險,并且對隨機變量的變化趨勢刻畫較為粗糙,無法全面衡量資產(chǎn)、負債波動對公司造成的影響,從而不能從更高層次實現(xiàn)公司資產(chǎn)負債管理的功能。本文基于多目標規(guī)劃方法與情景生成技術,建立了壽險公司多階段隨機資產(chǎn)負債管理模型,旨在提高資產(chǎn)負債管理決策的有效性。模擬分析表明,該模型可以在隨機環(huán)境下同時實現(xiàn)多種資產(chǎn)負債管理目標,在既定條件下給出了多目標模型的Pareto最優(yōu)解集以及管理目標的組合值,決策者可以根據(jù)對不同目標的偏好選擇資產(chǎn)配置方案。
【作者單位】： 南開大學經(jīng)濟學院;
【關鍵詞】： 多目標規(guī)劃 情景生成 資產(chǎn)負債管理
【基金】：國家自然科學基金項目,“基于多目標規(guī)劃的保險公司隨機資產(chǎn)負債管理”(71073084)
【分類號】：F842.3;F840.4
【正文快照】： 實能夠提高保險公司管理決策的有效性;Dash一、引言 (2003)曾經(jīng)構建了一個財險公司的非線性多目標資產(chǎn)負債管理是指企業(yè)為實現(xiàn)一定的財務目 資產(chǎn)負債管理模型,但是,Dash更加關注的是資產(chǎn)標而對資產(chǎn)和負債的戰(zhàn)略進行制定、實施以及修正 的配置問題,而忽略了負債的管理。國內方

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