本文關(guān)鍵詞：長壽風(fēng)險對保險公司年金產(chǎn)品定價的影響——基于區(qū)塊Bootstrap方法的實證分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：目前我國保險公司開發(fā)的年金產(chǎn)品仍采用固定死亡率精算假設(shè)進(jìn)行定價,沒有考慮未來參保人群的系統(tǒng)性死亡率改善引發(fā)的聚合長壽風(fēng)險對年金產(chǎn)品定價的影響。本文結(jié)合中國1994~2012年單齡組、五齡組男性和女性死亡數(shù)據(jù),提出了基于重疊區(qū)塊Bootstrap再抽樣的死亡率預(yù)測方法,分別在時期和出生隊列方式下模擬預(yù)測了未來50年定期年金精算現(xiàn)值隨機(jī)變量的分布,得出固定利率下長壽風(fēng)險對年金價格上漲的影響顯著且男性聚合長壽風(fēng)險更顯著,并通過利率敏感性測試得出利率上升能對沖長壽風(fēng)險的影響。
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 長壽風(fēng)險 生存年金 區(qū)塊Bootstrap方法 死亡率預(yù)測 精算現(xiàn)值
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項目(71401041) 教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目(14YJCZH025) 中國博士后科學(xué)基金“動態(tài)死亡率建模與長壽風(fēng)險量化研究”(2014M550206) 中國保險學(xué)會研究課題“費率市場化環(huán)境下保險產(chǎn)品精算定價及監(jiān)管機(jī)制研究”(IICKT2014-N-1-07)
【分類號】：F842.3;F224
【正文快照】： 一、引言與文獻(xiàn)綜述20世紀(jì)以來,世界各國人口發(fā)展的最顯著的特征,就是人類死亡率的持續(xù)下降導(dǎo)致的平均預(yù)期壽命的不斷延長。目前,全世界有很多國家已步入了老齡化國家,我國也不例外。根據(jù)聯(lián)合國的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),60歲以上人口占總?cè)丝?0%或者65歲以上人口占總?cè)丝?%的國家,稱為老齡

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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7 謝漫

本文編號：505325