本文關鍵詞：基于Copula-ALM模型的中國農(nóng)業(yè)保險共保體運營效果模擬研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：農(nóng)業(yè)風險由于其損失巨大、發(fā)生頻率低、存在區(qū)域高度相關等特征,使其不同于一般的風險,一直是風險管理上難點問題。我國農(nóng)業(yè)保險起步較晚,對于農(nóng)業(yè)風險的管理也存在一些問題,對于巨災缺乏有效的轉移分散手段。目前,各個保險公司除了利用本身產(chǎn)品線和覆蓋區(qū)域來分散風險外,主要依靠向外購買商業(yè)再保險和地方政府建立的巨災準備金。而近些年再保費用高漲,地方政府債務危機,巨災分散制度尚不完善等問題,迫使我國的農(nóng)業(yè)風險仍處于暴露的狀態(tài)。在這樣的外部環(huán)境下,農(nóng)業(yè)保險共保體是一種基于風險共擔、區(qū)域分散和聯(lián)合經(jīng)營的風險管理方法,已經(jīng)成為目前各個保險公司尋求的最佳解決方案。共保體在分散巨災風險上有著巨大優(yōu)勢,無論國內還是國際上的經(jīng)驗都證明了這一點。2014年底,中國農(nóng)業(yè)保險再保險共同體(簡稱“農(nóng)共體”)的成立,代表著中國農(nóng)業(yè)保險領域的一次創(chuàng)新性嘗試,也標志著我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展進入了一個全新的階段。但農(nóng)共體如何運營和實施,還缺乏相應的理論分析和數(shù)量模型研究作支撐。本文針對上述問題,展開了對共保體運營模式的研究。結合國內外實踐經(jīng)驗,給出共保體運營的一般模式：共保成員將部分保費轉移給共保體作儲備金,共保體承擔相應的風險,利用廣闊區(qū)域的不相關性,空間上分散風險,同時,共保體為部分風險集體購買再保險以增強風險抵御能力。本研究利用Copula-ALM模型構建共保體的運行模式,模擬其運營效果,著重比較了不同保費轉移比例對共保體運營的影響,以及對比了內部分散模式(僅依靠區(qū)域分散抵消風險)和組合模式(結合內部分散和購買再保險)下的共保體運營效果。經(jīng)過實證研究,發(fā)現(xiàn)高保費轉移比例能夠帶來高盈利,但由于承擔的風險較大,經(jīng)營穩(wěn)定性較差;相反地,低保費轉移比例下,雖然盈利方面表現(xiàn)不突出,但在風險分散和持續(xù)經(jīng)營上,相對更加穩(wěn)定。相較于內部分散模式,組合模式在對抗高風險和維持經(jīng)營穩(wěn)定性上體現(xiàn)出了一定優(yōu)勢,尤其是在面對發(fā)生極端風險,如洪水、地震等波及多個區(qū)域的巨災風險時,組合模式的共保體可以有效抵抗巨災風險的影響。因此,農(nóng)共體的實施應選取適當?shù)谋ＹM轉移比例,將部分高風險轉移給再保險市場,充分利用外部資本市場,增加資本儲備金的存量,提高風險抵御能力,連同政府部門建立完整的巨災風險分散制度,為我國農(nóng)業(yè)健康發(fā)展保駕護航。
【關鍵詞】：共保體 再保險 農(nóng)業(yè)保險 資產(chǎn)負債管理模型 Copula函數(shù)
【學位授予單位】：中國農(nóng)業(yè)科學院
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F842.66
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 英文縮略表11-12
• 第一章 緒論12-18
• 1.1 研究背景12-13
• 1.1.1 農(nóng)業(yè)保險面臨諸多困難12
• 1.1.2 共保體呼之欲出12-13
• 1.2 文獻綜述13-15
• 1.2.1 國外研究進展13-14
• 1.2.2 國內研究進展14-15
• 1.3 研究的目的和意義15
• 1.3.1 研究目的15
• 1.3.2 研究意義15
• 1.4 論文框架和技術路線15-17
• 1.4.1 論文框架15-16
• 1.4.2 技術路線16-17
• 1.5 研究的創(chuàng)新點和不足17-18
• 1.5.1 創(chuàng)新點17
• 1.5.2 存在不足17-18
• 第二章 農(nóng)業(yè)風險相關理論研究18-27
• 2.1 農(nóng)業(yè)風險18
• 2.2 農(nóng)業(yè)保險定價18-20
• 2.2.1 農(nóng)業(yè)風險評估方法18-19
• 2.2.2 基于產(chǎn)量的保險費率厘定19-20
• 2.3 農(nóng)業(yè)再保險20-22
• 2.3.1 我國農(nóng)業(yè)再保險現(xiàn)狀21
• 2.3.2 再保險分類及特點21-22
• 2.3.3 再保險費率厘定22
• 2.4 農(nóng)業(yè)保險共同體22-27
• 2.4.1 國外共保體實踐經(jīng)驗23-24
• 2.4.2 國內共保體實踐經(jīng)驗24-25
• 2.4.3 共保體運營的一般模式25-27
• 第三章 基于ALM模型的共保體運營效果模擬27-41
• 3.1 數(shù)據(jù)來源27-28
• 3.1.1 數(shù)據(jù)來源27
• 3.1.2 數(shù)據(jù)初處理27-28
• 3.2 再保險層級的計算28-31
• 3.3 基于ALM的共保體運營模型構建31-33
• 3.3.1 資產(chǎn)負債管理模型31-32
• 3.3.2 共保體的資產(chǎn)負債管理模型構建32-33
• 3.4 基于COPULA模型的風險模擬33-36
• 3.4.1 Copula函數(shù)參數(shù)估計及選擇原理33-35
• 3.4.2 Copula函數(shù)的模擬算法35-36
• 3.5 共保體運營效果的評價指標36-40
• 3.5.1 存活率36-37
• 3.5.2 破產(chǎn)赤字37-38
• 3.5.3 盈余水平38-40
• 3.6 本章小結40-41
• 第四章 內部分散與購買再保險組合的共保體運營模式41-49
• 4.1 集體購買再保險41
• 4.2 基于COPULA函數(shù)的風險相關性測算41-44
• 4.3 基于ALM的共保體運營模型44
• 4.4 共保體運營效果的評價指標44-48
• 4.4.1 存活率44-45
• 4.4.2 破產(chǎn)赤字45
• 4.4.3 盈余水平45-48
• 4.5 本章小結48-49
• 第五章 結論和研究展望49-51
• 5.1 結論及建議49
• 5.2 研究展望49-51
• 參考文獻51-56
• 致謝56-57
• 作者簡歷57

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 李健;汪洋;楊斌;;從美國《標準再保險協(xié)議》看我國農(nóng)業(yè)再保險[J];北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院學報;2009年01期

2 謝世清;;加勒比巨災風險保險基金的運作及其借鑒[J];財經(jīng)科學;2010年01期

3 庹國柱,朱俊生;建立我國政策性農(nóng)業(yè)保險制度問題探討[J];首都經(jīng)濟貿易大學學報;2004年06期

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王雪梅;對超額賠款再保險定價問題的探討[D];西南財經(jīng)大學;2004年

  本文關鍵詞：基于Copula-ALM模型的中國農(nóng)業(yè)保險共保體運營效果模擬研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：436231