本文關(guān)鍵詞：凹扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量下的最優(yōu)再保險(xiǎn)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展、保險(xiǎn)市場(chǎng)在不斷壯大,再保險(xiǎn)一直都是研究的熱點(diǎn)問題之一.保險(xiǎn)人通過平衡理賠支出和再保險(xiǎn)費(fèi),會(huì)選擇最優(yōu)的再保險(xiǎn)策略使其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最小.衡量再保險(xiǎn)策略是否為最優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)大體分為以下三類:極小化風(fēng)險(xiǎn)、極大化效用、最小化破產(chǎn)概率.伴隨保險(xiǎn)業(yè)的研究發(fā)展,最小化一般風(fēng)險(xiǎn)度量逐漸成為一種備受關(guān)注的準(zhǔn)則,并且被引入到最優(yōu)再保險(xiǎn)問題的研究中.本文主要依據(jù)Cai et al.(2008)給出的最小化保險(xiǎn)人全部風(fēng)險(xiǎn)的VaR的具體形式,及VaR與扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)系,給出在期望保費(fèi)下,保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)在凹扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量下的表達(dá)形式,再利用極值原理,針對(duì)無再保險(xiǎn)費(fèi)限制和有再保險(xiǎn)費(fèi)限制兩種情況,得出期望保費(fèi)下,最小化凹扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量的分出損失函數(shù)的具體形式.
【關(guān)鍵詞】：最優(yōu)再保險(xiǎn) 期望保費(fèi)準(zhǔn)則 VaR 凹扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F840;F224;O224
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要4-5
• 中文摘要5-8
• Abstract8-12
• 第一章 引言12-15
• 1.1 再保險(xiǎn)的發(fā)展12-13
• 1.2 最優(yōu)再保險(xiǎn)的研究情況13-15
• 第二章 預(yù)備知識(shí)15-19
• 2.1 基本符號(hào)15-16
• 2.2 最優(yōu)目標(biāo)16
• 2.3 預(yù)備知識(shí)16-19
• 第三章 最優(yōu)策略19-33
• 3.1 無再保險(xiǎn)費(fèi)限制的最優(yōu)化問題19-30
• 3.2 有再保險(xiǎn)費(fèi)限制的最優(yōu)化問題30-32
• 3.3 總結(jié)32-33
• 參考文獻(xiàn)33-35
• 致謝35

【共引文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：凹扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量下的最優(yōu)再保險(xiǎn)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：420484