在傳統(tǒng)精算理論中,利率為常數(shù),但在現(xiàn)實(shí)生活中,由于政府調(diào)控、經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響使得利率具有隨機(jī)性,利率的微小變化都有可能給保險(xiǎn)公司帶來巨大的損失,如何有效地規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn),對(duì)保險(xiǎn)公司來說具有重要的理論價(jià)值和實(shí)際意義,因此利率作為保險(xiǎn)精算學(xué)研究的重點(diǎn),越來越引起許多學(xué)者的關(guān)注和研究.本論文主要研究?jī)?nèi)容如下:(1)考慮利率的隨機(jī)性,借助雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)隨機(jī)分析理論對(duì)利息力進(jìn)行建模,根據(jù)Ito公式得出該模型下的積累因子以及貼現(xiàn)因子,研究了該模型下的年金、保費(fèi)的精算現(xiàn)值問題,并給出其解析表達(dá)式,然后對(duì)其進(jìn)行靈敏性分析.(2)以雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)和泊松過程為基礎(chǔ)建立利息力模型,并對(duì)模型求解得到積累因子和貼現(xiàn)因子,研究了該模型下的年金、保費(fèi)的精算現(xiàn)值問題,得出解析表達(dá)式,并進(jìn)行靈敏性分析.圖3幅,表3個(gè),參考文獻(xiàn)75篇

【文章頁數(shù)】：39 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展
    1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.4 本文基本結(jié)果
2 預(yù)備知識(shí)
    2.1 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)
    2.2 泊松過程
    2.3 常用引理
    2.4 年金
    2.5 保費(fèi)
3 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下年金、保費(fèi)精算現(xiàn)值
    3.1 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下利率模型
    3.2 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下年金精算現(xiàn)值
    3.3 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下保費(fèi)精算現(xiàn)值
    3.4 靈敏性分析
    3.5 算例
4 雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下年金、保費(fèi)精算現(xiàn)值
    4.1 雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下利率模型
    4.2 雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下年金精算現(xiàn)值
    4.3 雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下保費(fèi)精算現(xiàn)值
    4.4 靈敏性分析
    4.5 算例
5 結(jié)論
    5.1 本論文主要研究結(jié)果
    5.2 進(jìn)一步研究問題
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文
致謝



本文編號(hào)：3846076