隨著保險行業(yè)的發(fā)展,風(fēng)險理論至今已有近百年的歷史,它已經(jīng)形成了一個比較系統(tǒng)的理論體系,目前風(fēng)險理論具有廣泛的研究前景. 隨著風(fēng)險理論的不斷發(fā)展,涌現(xiàn)出了很多用于研究破產(chǎn)概率的風(fēng)險模型,其中最為典型的模型之一就是離散時間風(fēng)險模型,本文所研究的也是離散時間風(fēng)險模型,主要考慮的是當(dāng)保險公司的初始準(zhǔn)備金和收取的保費加起來仍然不夠賠付所導(dǎo)致的破產(chǎn)問題,并且沒有將保險公司的資金進(jìn)行其他的投資,該模型考慮了保費率因素,對凈損失是二元上尾獨立同分布,并且其分布函數(shù)屬于重尾分布D∩L類的破產(chǎn)概率進(jìn)行了研究,運用雙邊證明法和Bonferroni不等式證明了離散時間風(fēng)險模型有限時間破產(chǎn)概率的漸進(jìn)估計,然后再次運用雙邊證明法對無限時間最終破產(chǎn)概率進(jìn)行了漸進(jìn)估計. 最后本文還對離散時間風(fēng)險模型做了進(jìn)一步的研究,運用雙邊證明法分別得到了凈損失是二元上尾獨立同分布的有限時間破產(chǎn)概率的一致估計和凈損失是獨立同分布的有限時間破產(chǎn)概率的一致估計,進(jìn)一步說明二元上尾獨立同分布離散時間風(fēng)險模型更具一般性,更有利于在保險實務(wù)中問題的解決.

【文章頁數(shù)】：34 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的和意義
    1.3 離散時間風(fēng)險模型的研究現(xiàn)狀
    1.4 論文內(nèi)容安排
第二章 預(yù)備知識
    2.1 基本概念
        2.1.1 重尾分布族的介紹
        2.1.2 兩個重要索引和兩個Matuszewska 指數(shù)
        2.1.3 基本概念
    2.2 離散時間風(fēng)險模型
    2.3 相關(guān)引理
第三章 離散時間風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的漸進(jìn)估計
    3.1 模型的建立
    3.2 主要結(jié)果
    3.3 本章小結(jié)
第四章 離散時間風(fēng)險模型有限時間破產(chǎn)概率的一致估計
    4.1 主要結(jié)果
    4.2 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
附碩士研究生攻讀期間發(fā)表論文



本文編號：3822537