方差保費(fèi)原理是保險(xiǎn)公司最常用的保費(fèi)原理。文章建立了方差保費(fèi)原理的貝葉斯模型,定義了風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)及其貝葉斯預(yù)測與貝葉斯估計(jì),并得到了相應(yīng)的近似貝葉斯估計(jì)的計(jì)算公式。在指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型中研究了這些估計(jì)統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。最后,利用數(shù)值模擬的方法比較了這些估計(jì)的均方誤差,并驗(yàn)證了估計(jì)的收斂速度。 

【文章來源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2019,35(19)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]具有均值-方差保費(fèi)原理的最優(yōu)超額損失再保險(xiǎn)[J]. 王愛香,秦成林.  上海大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2006(02)



本文編號：3510972