本文關(guān)鍵詞：基于VaR風(fēng)險(xiǎn)度量下帶有隨機(jī)通貨膨脹率的最優(yōu)再保險(xiǎn)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文考慮了風(fēng)險(xiǎn)度量下帶有隨機(jī)通貨膨脹率混合再保險(xiǎn)模型，討論基于此模型的表達(dá)式及最優(yōu)再保險(xiǎn)策略問(wèn)題，豐富了再保險(xiǎn)的研究，同時(shí)也為再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)際應(yīng)用提供理論依據(jù)，有利于促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)與再保險(xiǎn)也的發(fā)展。 首先本文介紹了再保險(xiǎn)發(fā)展的歷史，，再保險(xiǎn)問(wèn)題研究的現(xiàn)狀，風(fēng)險(xiǎn)度量及保費(fèi)原理，使得讀者對(duì)再保險(xiǎn)有了初步的了解，并在此基礎(chǔ)上給出本文要研究的帶有隨機(jī)通貨膨脹率的混合再保險(xiǎn)模型的表達(dá)式。 其次本文介紹了基于度量下與本文相關(guān)的一些重要研究成果，包括停止損失再保險(xiǎn)最優(yōu)自留額和比例再保險(xiǎn)最優(yōu)自留比例的研究，在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，最優(yōu)自留額和最優(yōu)自留比例有利于確定保險(xiǎn)公司與再保險(xiǎn)公司之間的責(zé)任分擔(dān)，并為利潤(rùn)的分配提供理論依據(jù)。 本文的研究是基于度量下進(jìn)行的，在已有的研究成果的基礎(chǔ)上，對(duì)帶有隨機(jī)通貨膨脹率的混合再保險(xiǎn)進(jìn)行了研究。根據(jù)帶有隨機(jī)通貨膨脹率的混合再保險(xiǎn)模型的表達(dá)式，給出了采用期望保費(fèi)原理時(shí)，當(dāng)最優(yōu)自留比例已知情況下，最優(yōu)自留額和表達(dá)式；隨后給出采用方差保費(fèi)原理時(shí)，當(dāng)已知自留比例情況下，最優(yōu)自留額和表達(dá)式及當(dāng)已知自留額情況下，最優(yōu)自留比例和表達(dá)式。并且在相應(yīng)定理和推論后給出了當(dāng)通貨膨脹率為定數(shù)時(shí)的驗(yàn)證，說(shuō)明了本文研究成果的正確性及適用范圍的廣泛性。
【關(guān)鍵詞】：混合再保險(xiǎn) VaR風(fēng)險(xiǎn)度量 隨機(jī)通貨膨脹率 最優(yōu)自留額 最優(yōu)自留比例
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F840
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-13
• 1.1 課題背景9-10
• 1.1.1 課題來(lái)源9
• 1.1.2 研究目的及意義9-10
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及分析10-11
• 1.3 主要研究?jī)?nèi)容11-13
• 第2章 預(yù)備知識(shí)13-20
• 2.1 再保險(xiǎn)13-16
• 2.1.1 再保險(xiǎn)的概念13
• 2.1.2 再保險(xiǎn)的分類(lèi)13-15
• 2.1.3 保費(fèi)原理15-16
• 2.2 一致性風(fēng)險(xiǎn)度量16-17
• 2.2.1 一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的性質(zhì)16-17
• 2.3 風(fēng)險(xiǎn)度量及其最優(yōu)準(zhǔn)則17-18
• 2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)度量17-18
• 2.3.2 在VaR風(fēng)險(xiǎn)度量下的最優(yōu)準(zhǔn)則18
• 2.4 有關(guān)結(jié)論18-19
• 2.5 本章小結(jié)19-20
• 第3章 基于風(fēng)險(xiǎn)度量下帶隨機(jī)通脹率時(shí)的最優(yōu)混合再保險(xiǎn)20-42
• 3.1 隨機(jī)通貨膨脹率對(duì)混合再保險(xiǎn)影響下的VaR表達(dá)式20-26
• 3.2 基于VaR風(fēng)險(xiǎn)度量下采用期望保費(fèi)原理的最優(yōu)混合再保險(xiǎn)26-30
• 3.3 基于VaR風(fēng)險(xiǎn)度量下采用方差保費(fèi)原理的最優(yōu)混合再保險(xiǎn)30-41
• 3.4 本章小結(jié)41-42
• 結(jié)論42-43
• 參考文獻(xiàn)43-46
• 致謝46

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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9 李秀芳;景s

本文編號(hào)：342014