基于市場(chǎng)利率的隨機(jī)跳躍波動(dòng)特征,利用復(fù)合Poisson過程和Ornstein-Uhlenbeck過程分別刻畫利率的隨機(jī)跳躍性和隨機(jī)連續(xù)變化性,并將二者進(jìn)行耦合構(gòu)建具有隨機(jī)跳躍性的利息力函數(shù),得到一類帶Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在該利率模型下的累積利息力函數(shù)和貨幣期望折扣函數(shù)的數(shù)學(xué)表達(dá)形式,給出相應(yīng)的數(shù)值分析,并基于此進(jìn)一步研究了壽險(xiǎn)產(chǎn)品凈保費(fèi)準(zhǔn)備金的測(cè)算問題。 

【文章來源】：山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版). 2020,55(09)北大核心CSCD

【文章頁(yè)數(shù)】：8 頁(yè)

【文章目錄】：
0 引言
1 具有Poisson跳的Vasicek利率模型
    1.1 利率模型的數(shù)學(xué)表示
    1.2 期望折扣函數(shù)的顯式表示
    1.3 模型參數(shù)的影響性分析
2 隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)凈保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金測(cè)算
    2.1 連續(xù)續(xù)型型壽險(xiǎn)的凈保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算
    2.2 離散型壽險(xiǎn)的凈保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算
3 總結(jié)



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