2004年我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)開(kāi)始試行免賠額賠付制度,關(guān)于免賠額的關(guān)注也與日俱增。在國(guó)際上,免賠額條款在財(cái)產(chǎn)和責(zé)任險(xiǎn)中應(yīng)用很廣。最初是在保單中規(guī)定一個(gè)較小的免賠額,目的是減少小額索賠費(fèi)用支出。在最近5-10年,有關(guān)大免賠額的規(guī)定迅速增加。實(shí)踐證明,免賠額的存在確實(shí)對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)揮著積極的作用。本文對(duì)含免賠額的總索賠額進(jìn)行了研究�？偹髻r額為某個(gè)產(chǎn)品在某時(shí)間段內(nèi)各個(gè)個(gè)體索賠額的總和,保險(xiǎn)公司總索賠額的不確定性來(lái)自于兩方面,一是索賠次數(shù)的不確定性,二是個(gè)體索賠額的不確定性。對(duì)這兩個(gè)不確定因素,本文分別從索賠次數(shù)的隨機(jī)性、個(gè)體索賠額分布特殊性著手,對(duì)含免賠額的總索賠額進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量。對(duì)于總索賠額的風(fēng)險(xiǎn)度量,主要考慮兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo),一是Arrow-Pratt風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；另一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR。首先,本文在含免賠額的情況下,給出了幾種不同效用函數(shù)下風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的計(jì)算公式,并特別針對(duì)隨機(jī)Poisson組合及隨機(jī)Poisson-Geometric研究免賠額的設(shè)定對(duì)Arrow-Pratt風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的影響。其次,本文研究了在索賠次數(shù)是確定和隨機(jī)組合的情況下VaR的表達(dá)方式,并對(duì)其進(jìn)行數(shù)值模擬,分析免賠額的設(shè)定對(duì)VaR的影響... 

【文章來(lái)源】：湖北大學(xué)湖北省

【文章頁(yè)數(shù)】：44 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題的依據(jù)和意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
        1.2.1 有關(guān)免賠額的主要研究成果
        1.2.2 有關(guān)組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的主要研究成果
        1.2.3 有關(guān)VaR的主要研究成果
        1.2.4 有關(guān)Copula的主要研究成果
2. 含免賠額的確定性組合風(fēng)險(xiǎn)的度量
    2.1 免賠額及其表示形式
        2.1.1 免賠額的表示形式
        2.1.2 含免賠額情況下索賠額的性質(zhì)
    2.2 含免賠額的確定性組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
        2.2.1 Arrow-pratt風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的表達(dá)方式
        2.2.2 在不同效用函數(shù)下包含免賠額的確定性組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
    2.3 含免賠額的確定性組合的VaR
        2.3.1 有關(guān)VaR的預(yù)備知識(shí)
        2.3.2 含免賠額的確定性組合的VaR度量
3. 含免賠額的隨機(jī)組合風(fēng)險(xiǎn)的度量
    3.1 隨機(jī)組合風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的表達(dá)方式
    3.2 不同效用函數(shù)下含免賠額的隨機(jī)組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
        3.2.1 含免賠額的一般形式的隨機(jī)組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
        3.2.2 含免賠額的隨機(jī)Poisson組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
        3.2.3 含免賠額的隨機(jī)Poisson-Geometric組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
    3.3 隨機(jī)組合風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR模擬
4. 相依情況下隨機(jī)組合風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
    4.1 有關(guān)Copula的準(zhǔn)備知識(shí)
    4.2 相依隨機(jī)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
    4.3 FGM Copula下的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
結(jié)論及進(jìn)一步的研究
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
附件


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[6]基于Copula的外匯投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[J]. 吳振翔,葉五一,繆柏其.  中國(guó)管理科學(xué). 2004(04)
[7]金融市場(chǎng)的相關(guān)性分析——Copula-GARCH模型及其應(yīng)用[J]. 韋艷華,張世英.  系統(tǒng)工程. 2004(04)
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[9]如何選擇度量金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)[J]. 崔嵬,張堯庭,朱世武,謝邦昌.  統(tǒng)計(jì)研究. 2003(06)
[10]連接函數(shù)（copula）技術(shù)與金融風(fēng)險(xiǎn)分析[J]. 張堯庭.  統(tǒng)計(jì)研究. 2002(04)



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