本文討論兩個保險風險模型文章的第一部分討論具有紅利門檻的一個Sparre Andersen風險模型從Gerhe r_Shiu貼現(xiàn)罰金函數(shù)的定義出發(fā)，利用數(shù)學分析中的一些基本思想方法獲得了該模型下的Gerher_Shiu貼現(xiàn)罰金函數(shù)的積分一微分方程及更新方程文章的第二部分討論帶有雙門檻策略的一個離散時間模型，獲得了Gerhe r_Shiu期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)和值函數(shù)的計算方法著重介紹了離散風險模型下一種新的再保險策略：紅利再保策略即當保險公司的盈余變成負數(shù)時并且赤字不超過一定量時，再保險公司必須支付保險公司一定數(shù)量的資金以解一時困境反之，保險公司需要以一部分紅利作為再保費支付給再保險公司應用期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)和值函數(shù)，我們獲得了再保費的計算公式和破產(chǎn)前分給股東的紅利期望現(xiàn)值的計算方法我們對保險公司分配的紅利期望現(xiàn)值和破產(chǎn)時間分別與無再保時對應的量進行了對比，并且證明：在一定的條件下，紅利再保策略不但能夠顯著提高破產(chǎn)前紅利期望現(xiàn)值，而且能夠延長保險公司的經(jīng)營壽命文章運用了壓縮映射及不動點原理對其中的數(shù)值問題進行了計算擻值計算驗證了我們的... 

【文章來源】：湘潭大學湖南省

【文章頁數(shù)】：40 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 罰金函數(shù)的研究歷史及現(xiàn)狀
    第三節(jié) 再保險策略的研究歷史及現(xiàn)狀
第二章 一個Sparre Andersen風險模型的罰金函數(shù)
    第一節(jié) 模型及基本假設
    第二節(jié) 關于罰金函數(shù)的積分一微分方程
    第三節(jié) 關于罰金函數(shù)的更新方程
第三章 離散模型下的紅利再保策略
    第一節(jié) 離散時間風險模型描述
    第二節(jié) 紅利策略風險模型描述
    第三節(jié) 無再保時的值函數(shù)
    第四節(jié) 無再保時的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)
    第五節(jié) 再保策略下的值函數(shù)
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]具有紅利邊界的Erlang（2）風險模型[J]. 高珊.  純粹數(shù)學與應用數(shù)學. 2009(02)
[2]帶紅利的兩類索賠風險模型的Gerber-Shiu函數(shù)[J]. 范慶祝,尹傳存.  工程數(shù)學學報. 2009(01)
[3]復合Poisson模型中“雙界限”分紅問題[J]. 高合理,尹傳存.  高校應用數(shù)學學報A輯. 2008(04)
[4]在索賠額相依的風險模型中的閾值分紅策略[J]. 花兆秀,牛明飛.  山東大學學報(理學版). 2008(10)
[5]再保險與有限時間破產(chǎn)概率[J]. 張茂軍,南江霞,夏尊銓.  高校應用數(shù)學學報A輯. 2007(04)
[6]離散時間保險風險模型的破產(chǎn)問題[J]. 孫立娟,顧嵐.  應用概率統(tǒng)計. 2002(03)
[7]完全離散經(jīng)典風險模型中的漸近解和Lundberg型不等式[J]. 成世學,朱仁棟.  高校應用數(shù)學學報A輯（中文版）. 2001(03)

碩士論文
[1]推廣的離散時間風險模型的紅利及破產(chǎn)問題的研究[D]. 羅先鳳.湘潭大學 2010



本文編號：3210986