本文關(guān)鍵詞：一致連續(xù)多維BSDE的L~1解及BSDE在保險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文主要研究了一致連續(xù)多維倒向隨機(jī)微分方程(簡(jiǎn)記為BSDE) L1解的存在性及唯一性問(wèn)題,并且研究了BSDE在保險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用,改進(jìn)了已有文獻(xiàn)中的一些結(jié)果.第1章簡(jiǎn)單地介紹了BSDE的背景,本文的研究?jī)?nèi)容以及預(yù)備知識(shí).第2章通過(guò)解的先驗(yàn)估計(jì)和卷積等技術(shù)手段提出并證明了多維BSDE的L1解的一個(gè)存在唯一性結(jié)果(見(jiàn)定理2.3),其中生成元9關(guān)于y滿足Osgood條件,關(guān)于z是α-Holder (0α1)連續(xù)的并且g的第i個(gè)分量?jī)H僅依賴于矩陣z的第i行,這推廣了Fan-Jiang [2012b]中的相關(guān)結(jié)果.第3章研究了BSDE在保險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用,利用倒向隨機(jī)微分方程的理論,從保險(xiǎn)投資的角度,首先建立了原保險(xiǎn)定價(jià)和再保險(xiǎn)定價(jià)的倒向隨機(jī)微分方程數(shù)學(xué)模型,然后推導(dǎo)出一般情況下的保險(xiǎn)定價(jià)公式,最后給出實(shí)證分析.最后,第4章對(duì)本文進(jìn)行了簡(jiǎn)單的總結(jié)和展望.
【關(guān)鍵詞】：多維倒向隨機(jī)微分方程 存在唯一性 Osgood條件 H(o|")lder連續(xù) 原保險(xiǎn)定價(jià) 再保險(xiǎn)定價(jià)
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)礦業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：O211.63;F840
【目錄】：

• 致謝4-5
• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 變量注釋表9-10
• 1 緒論10-18
• 1.1 研究背景10-12
• 1.2 研究?jī)?nèi)容12
• 1.3 預(yù)備知識(shí)12-18
• 2 一致連續(xù)條件下多維BSDE的L~1解的存在唯一性18-32
• 2.1 主要結(jié)果的陳述18-20
• 2.2 先驗(yàn)估計(jì)20-21
• 2.3 主要結(jié)果唯一性的證明21-26
• 2.4 主要結(jié)果存在性的證明26-32
• 3 倒向隨機(jī)微分方程在保險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用32-42
• 3.1 保險(xiǎn)投資定價(jià)模型33-34
• 3.2 基于投資的原保險(xiǎn)定價(jià)模型34-35
• 3.3 基于投資的再保險(xiǎn)定價(jià)模型35-37
• 3.4 主要結(jié)果及其證明37-40
• 3.5 實(shí)證分析40-42
• 4 總結(jié)與展望42-44
• 參考文獻(xiàn)44-47
• 作者簡(jiǎn)歷47-49
• 學(xué)位論文數(shù)據(jù)集49

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 崔嵬;榮喜民;;考慮準(zhǔn)備金的再保險(xiǎn)投資定價(jià)研究[J];天津理工大學(xué)學(xué)報(bào);2006年05期

  本文關(guān)鍵詞：一致連續(xù)多維BSDE的L~1解及BSDE在保險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：314561