【摘要】：在非壽險精算中,對保單的累積損失進(jìn)行預(yù)測是費率厘定的基礎(chǔ)。在對累積損失進(jìn)行預(yù)測時通常使用Tweedie回歸模型。當(dāng)損失觀察數(shù)據(jù)中包含大量零索賠的保單時,Tweedie回歸模型對零點的擬合容易出現(xiàn)偏差;若用零調(diào)整分布代替Tweedie分布,并在模型中引入連續(xù)型解釋變量的平方函數(shù),可以建立零調(diào)整回歸模型;如果在零調(diào)整回歸模型中將水平數(shù)較多的分類解釋變量作為隨機(jī)效應(yīng)處理,可以進(jìn)一步改善預(yù)測結(jié)果的合理性。基于一組機(jī)動車輛第三者責(zé)任保險的損失數(shù)據(jù),將不同分布假設(shè)下的固定效應(yīng)模型與隨機(jī)效應(yīng)模型進(jìn)行對比,實證檢驗了隨機(jī)效應(yīng)零調(diào)整回歸模型在保險損失預(yù)測中的優(yōu)越性。

【參考文獻(xiàn)】

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