【摘要】：在保險(xiǎn)精算中,風(fēng)險(xiǎn)理論一直都是熱門(mén)話題,而其中一個(gè)重要的問(wèn)題是關(guān)于破產(chǎn)概率的漸近估計(jì).事實(shí)上,破產(chǎn)概率的估計(jì)就是對(duì)其尾概率的研究.本文主要考慮主索賠屬于重尾分布且存在不同相依結(jié)構(gòu)下的尾概率漸近估計(jì).第一,考慮帶有常數(shù)利息力非標(biāo)準(zhǔn)更新模型,其中主索賠變量滿(mǎn)足CLWD(條件線性廣相依),索賠到來(lái)時(shí)間間隔獨(dú)立同分布,當(dāng)主索賠屬于D∩(?)(控制變化尾分布交長(zhǎng)尾分布)族時(shí),得到模型的折現(xiàn)聚合索賠過(guò)程的尾概率的局部一致漸近估計(jì),特別當(dāng)主索賠屬于C(一致變化尾分布)族時(shí),得到模型的折現(xiàn)聚合索賠過(guò)程的尾概率的全局一致漸近估計(jì).第二,考慮主索賠變量滿(mǎn)足一類(lèi)廣相依結(jié)構(gòu)且分布屬于S(次指數(shù)分布)族時(shí),另一個(gè)隨機(jī)變量非負(fù)任意相依且有界,得到隨機(jī)加權(quán)部分和的尾概率漸近估計(jì),特別當(dāng)主索賠變量屬于C族時(shí),得到隨機(jī)加權(quán)無(wú)窮和的尾概率漸近估計(jì).最后將上述結(jié)果應(yīng)用于帶有金融風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)離散風(fēng)險(xiǎn)模型,得到模型有限時(shí)刻的破產(chǎn)概率漸近估計(jì).
【學(xué)位授予單位】：安徽大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類(lèi)號(hào)】：F840.4

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本文編號(hào)：2658529