【摘要】：未決賠款準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司最為重要的負(fù)債項(xiàng)目之一,它提取的是否充足將直接影響到公司的經(jīng)營狀況,目前國內(nèi)外保險(xiǎn)公司都在力求探索如何更精確的提取未決賠款準(zhǔn)備金。對(duì)于未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì),目前國內(nèi)外保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)際中主要采用的是確定性方法,比如鏈梯法、案均賠款法、賠付率法以及B-F法,但是這些方法常常過于簡單直觀而且假設(shè)條件過于理想。由于隨機(jī)性模型能夠提供未決賠款準(zhǔn)備金的點(diǎn)估計(jì)、區(qū)間估計(jì)及相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),近年來隨機(jī)模型則越來越頻繁的被應(yīng)用于非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)中。 本文則以未決賠款準(zhǔn)備金的確定性模型為基礎(chǔ),通過對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行先驗(yàn)分布假設(shè)、建立聯(lián)結(jié)函數(shù),將貝葉斯方法和超離散泊松模型使用到未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估中,從而建立起評(píng)估的隨機(jī)模型。考慮到事故發(fā)生年因子和進(jìn)展年因子對(duì)賠款準(zhǔn)備金估計(jì)的影響,對(duì)其服從不同先驗(yàn)分布的模型的準(zhǔn)備金進(jìn)行估計(jì)。通過結(jié)合不同的貝葉斯先驗(yàn)分布和超離散泊松模型,將模型與鏈梯法、B-F法連接起來。由于B-F法利用了完全的先驗(yàn)信息,而鏈梯法則完全沒有利用到先驗(yàn)信息,本文則力圖將不同強(qiáng)度的先驗(yàn)信息引入超離散泊松模型,使得模型不僅僅局限于建立鏈梯法和B-F法的隨機(jī)模型,而是可以提供一系列的貝葉斯超離散泊松模型,其中鏈梯法和B-F法只是這些模型的特殊情況。 在論文的實(shí)證部分,本文采用經(jīng)典的車險(xiǎn)數(shù)據(jù),利用WinBUGS軟件通過MCMC方法和Gibbs抽樣進(jìn)行模擬,對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行估計(jì)。分別對(duì)不同先驗(yàn)信息強(qiáng)度下的超離散泊松模型、鏈梯法、B-F法、廣義線性模型的未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行估計(jì),得到了未決賠款的估計(jì)值、密度函數(shù)、估計(jì)誤差等結(jié)果。實(shí)證結(jié)果表明,該模型不僅可以對(duì)未決賠款估計(jì)值,還可以得到他們的后驗(yàn)分布、估計(jì)誤差等,我們也可以得到具有更高精確度的模型。此外,它充分考慮了進(jìn)展年因子和發(fā)展年因子對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的影響,預(yù)測(cè)的結(jié)果更加接近真實(shí)情況。
【學(xué)位授予單位】：廈門大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F224;F840.3

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 劉樂平,袁衛(wèi);未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)方法的最新進(jìn)展[J];保險(xiǎn)研究;2002年11期

2 劉樂平;張美英;李姣嬌;;基于WinBUGS軟件的貝葉斯計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)[J];東華理工學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2007年02期

3 郝漢;;基于BF方法的IBNR準(zhǔn)備金區(qū)間估計(jì)[J];管理觀察;2009年16期

4 劉樂平,袁衛(wèi);現(xiàn)代貝葉斯分析與現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)推斷[J];經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理;2004年06期

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本文編號(hào)：2522944