【摘要】：機動車輛費率獎懲系統(tǒng)即BMS (Bonus-Malus System),其含義是車輛如果在上一年沒有發(fā)生賠付,則次年續(xù)保時將會享受無賠款減收保險費優(yōu)待,它是目前保險界普遍采用的一種體系。 改革開放以來尤其是我國加入世貿(mào)組織以后,中國汽車行業(yè)的發(fā)展勢頭愈演愈烈,汽車消費已經(jīng)成為目前家庭消費的一大熱點。機動車輛保險也因此更受人們的重視,根據(jù)中美雙方近日發(fā)布的《關于加強中美經(jīng)濟關系的聯(lián)合情況說明》,中方已決定對外資保險公司開放交強險,交強險作為本土保險業(yè)固守的最后一塊陣地也開始對外資保險公司開放,它不僅僅是意味著一個險種的放開,同時也代表著以前中資保險企業(yè)可以捆綁銷售交強險和其他車輛險種的競爭優(yōu)勢已經(jīng)消失殆盡,這無形中增加了在國內(nèi)汽車保險業(yè)競爭的難度。因為在未來的車險市場,已經(jīng)不是簡單的賣方市場,它同樣也面臨著不同消費者群體的比較和選擇,不能積極適應市場的保險公司必然會被市場所淘汰。在整個汽車保險的競爭中,保險產(chǎn)品的定價被視作是整個機動車輛保險競爭的一個關鍵因素,它不僅事關被保險人的利益,而且與保險公司的未來命運息息相關。保費的厘定包括兩個方面,一個是基本保費的確定；一個是次年續(xù)保費的調(diào)整,這一方面主要就是由獎懲系統(tǒng)決定的。國外,對于機動車輛保險產(chǎn)品定價的研究由來已久,其中Jean Lemaire對于該系統(tǒng)的發(fā)展起到了舉足輕重的作用,在國內(nèi),孟生旺和袁衛(wèi)教授對于這個系統(tǒng)的研究也具有先導性。保險公司決定機動車輛保險費率的因素有很多個,如機動車輛駕駛人員的駕齡、車齡,機動車的使用性質(zhì)這些先驗信息,同時也包括車主的索賠次數(shù)的記錄這些后驗信息。以上信息都影響著保險公司的費率。 獎懲系統(tǒng)根據(jù)被保險人不同的風險水平確定不同的費率,它對于不同風險被保險人制定不同的費率,維持機動車輛保險市場的公平、防止道德風險和減少小額賠付,控制保險公司的支出等都起到了十分重要的作用。文章的大體結構如下： 第一部分導論,主要介紹了文章的研究背景和研究的意義,其中研究的背景中分析了汽車市場發(fā)展的現(xiàn)狀和汽車保險市場發(fā)展的狀況‘,此外文中還闡述了機動車輛風險的因素,這中間包括人的因素、車的因素等。該部分還分析了BMS研究的意義以及國內(nèi)外研究的現(xiàn)狀。 第二部分BMS系統(tǒng)介紹,首先分析了BMS系統(tǒng)及構成要素,并建立了該系統(tǒng)的數(shù)學模型,并以該模型出發(fā),建立起了穩(wěn)態(tài)分布,根據(jù)這個穩(wěn)態(tài)分布可以估計出在各個折扣層級的被保險人的數(shù)量,對于保險公司長期的財務穩(wěn)定意義重大。此外本章中還討論了BMS模型中現(xiàn)存的幾個問題,如擬合精度、違章等。 第三部分擬合精度研究,文中主要構造了疊加分布和調(diào)零分布,通過這兩個分布完善了相關分布的擬合精度。在擬合索賠數(shù)據(jù)的時候,經(jīng)常出現(xiàn)擬合不完整的現(xiàn)象,如有時出現(xiàn)數(shù)據(jù)過度擬合,也有時會出現(xiàn)數(shù)據(jù)擬合不足的情況。對此文中通過幾個模型相互疊加,提高了損失數(shù)據(jù)的擬合精度,也可以在實現(xiàn)了索賠數(shù)據(jù)為零的完全擬合的情況下,完成對其它數(shù)據(jù)的擬合。 第四部分在BMS系統(tǒng)中考慮其他因素,這些因素包括違章、保險欺詐、索賠大小,免賠額這些因素,該章中分別解決了BMS系統(tǒng)中不能考慮上述因素的問題。違章記錄,保險欺詐記錄也是區(qū)分一個汽車駕駛人“好”與“壞”重要因素,在目前的獎懲系統(tǒng)還不能把這兩個因素考慮在內(nèi)。依照獎懲系統(tǒng)的規(guī)定,對好的駕駛人進行獎勵,而對壞的駕駛人進行懲罰,因此在獎懲系統(tǒng)里加入了違章獎懲系數(shù)和欺詐獎懲系數(shù),對于原有的BMS系統(tǒng)做出了進一步的完善。文中還對免賠額這一個決定賠付金額的因素進行了討論,并在原有的基礎上建立了一個彈性免賠額模型,它考慮了不同的收入層次的免賠額,即對于不同收入層次的被保險人給出了不同的免賠額度,這個模型對于雙方來說都是有利的,因此對于保險公司保險費率的合理性也有了很大的幫助。 第五部分機動車費率獎懲系統(tǒng)的比較性選擇。文中對獎懲系統(tǒng)的嚴厲性進行了介紹,并對兩個公司的BMS系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)分布進行了比較。 第六部分完善我國機動車獎懲系統(tǒng)的建議,本章介紹了我國幾家保險公司的獎懲系統(tǒng),其中以人民財產(chǎn)保險公司的獎懲系統(tǒng)最為簡單也最易操作,而華泰保險公司的獎懲系統(tǒng)最具特色,也是最能反映被保險人不同的風險狀況的獎懲系統(tǒng)。本文中還推薦了幾個BMS模型,這幾個模型同時考慮到了索賠額度大小、違章次數(shù),保險欺詐這幾個因素中的多個因素。文章的最后給我國現(xiàn)有的BMS系統(tǒng)提出了幾點建議,如增加折扣等級,提高獎懲系數(shù)等。 本文的特色和創(chuàng)新之處主要體現(xiàn)在以下幾點：首先,本文主要用一個數(shù)學模型的形式介紹了BMS模型,并對穩(wěn)態(tài)分布用一個香港公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了介紹。這一點的原因在于BMS系統(tǒng)是一個數(shù)學模型,如果單純的用文字來表述并不能體現(xiàn)這個系統(tǒng)的本質(zhì),另外保險公司建立這個模型的一個重要目的還在于了解未來被保險人的折扣等級,便于保險公司內(nèi)部實現(xiàn)財務平衡,而通過穩(wěn)態(tài)分布可以大致了解被保險人的折扣層級的人數(shù),對保險公司的意義是深遠的。 其次,文中在獎懲系統(tǒng)中引入了違章記錄、保險欺詐、索賠額度大小等因素,并引入了彈性免賠模型。以往的獎懲系統(tǒng)通常都是根據(jù)駕駛人員的索賠次數(shù)歷史記錄而形成的,這一因素雖然也是保險公司衡量被保險人風險水平的重要因素,但并不能反映被保險人的全部。因此將這三個因素引入了獎懲系統(tǒng)之后,更加清晰的體現(xiàn)了被保險人的風險,從而方便的分辨出“好的”和“壞的”車輛駕駛人。 再次,本文為了提高索賠的擬合精度,通過疊加分布和調(diào)零分布兩個模型,分別對索賠額度大小和索賠次數(shù)的擬合精度進行了提高。其中索賠額大小的擬合模型通常包括帕累托分布、指數(shù)分布、對數(shù)正態(tài)分布模型,擬合索賠次數(shù)的模型有負二項分布、泊松分布的模型等。一般的單個模型在擬合索賠數(shù)據(jù)的時候,經(jīng)常出現(xiàn)擬合不完整的現(xiàn)象,如有時出現(xiàn)數(shù)據(jù)過度擬合,會出現(xiàn)數(shù)據(jù)擬合不足的情況。對此文中通過幾個模型相互疊加,提高了損失數(shù)據(jù)的擬合精度,同時也可以在實現(xiàn)了索賠數(shù)據(jù)為零的完全擬合的情況下,完成對其它數(shù)據(jù)的擬合。 本文的不足之處在于以下幾點：首先,因筆者數(shù)據(jù)資源有限,所以本文所使用的數(shù)據(jù)大多數(shù)為幾年之前的數(shù)據(jù),因此證明出的結論缺乏充分的可靠性。 其次,文中所提出的對于該系統(tǒng)的建議(如引入保險欺詐)缺乏實證,不能充分證明該模型的有效性。 另外,本文中對于我國獎懲系統(tǒng)的建議完全是從理論角度,缺乏實踐基礎,因此是否能起作用尚不確定。 我國的保險事業(yè)歷經(jīng)了極其曲折的發(fā)展歷程,因此,我國精算學的發(fā)展方面也相對滯后。其中,機動車輛保險在非壽險中占有十分重要的地位。我國目前對該系統(tǒng)的研究不多,在本文中提到了國內(nèi)幾個學者對于BMS系統(tǒng)的研究情況。未來中國國內(nèi)機動車輛的發(fā)展市場是十分廣闊的,因此應該進一步加強對機動車輛保險費率—BMS系統(tǒng)的研究。
【學位授予單位】：西南財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F842.63

【參考文獻】

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本文編號：2521526