【摘要】：本文是將車(chē)險(xiǎn)中的BMS定價(jià)思想應(yīng)用到銀行的貸款業(yè)務(wù)中,根據(jù)貸款申請(qǐng)人不同的信用等級(jí)來(lái)調(diào)整當(dāng)期的貸款利率,從而達(dá)到銀行降低貸款風(fēng)險(xiǎn)的目的.文章分為兩個(gè)主要部分：第一部分是依照貸款申請(qǐng)人上一時(shí)期的還款情況來(lái)確定下一時(shí)期的貸款利率,主要是推廣和完善馮立超等人(2008)的文章,通過(guò)考慮借貸雙方的參與條件以及兩類(lèi)欺詐行為,對(duì)貸款申請(qǐng)人的資金的分布以及相應(yīng)的期望效用進(jìn)行分析解答,并得到如下結(jié)論：當(dāng)再貸款系數(shù)k滿(mǎn)足一定的條件時(shí),存在一個(gè)區(qū)域,區(qū)域內(nèi)的貸款利率滿(mǎn)足借貸雙方的要求,而且貸款申請(qǐng)人沒(méi)有欺詐行為；第二部分是在已知信用評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)上建立風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型,此章節(jié)是在不考慮信用等級(jí)的轉(zhuǎn)移和考慮信用等級(jí)的轉(zhuǎn)移這兩種情形下進(jìn)行的討論,貸款申請(qǐng)人在不同的信用等級(jí)下有不同的違約風(fēng)險(xiǎn),從而需要繳納不同的保證金,利用保證金與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)等的條件就可以得到各信用等級(jí)下的貸款利率.
【圖文】：

即 r? 2 77? r;'.由圖2-1可知存在可行域，即陰影部分中的貸款利率都滿(mǎn)足借貸雙方的要求，且沒(méi)有欺詐行為.？ 2 “ y 丨,1,,2 丨=0 >^2=^10 r\ f\「1 n圖2-1陰影部分是滿(mǎn)足定理1的可行域-19 —

由第四個(gè)條件可得：r'j < ni < 7722 < r';,即 r; S n! < m2 S r'/ < .由圖2-2可知存在可行域，即陰影部分中的貸款利率都滿(mǎn)足借貸雙方的要求，，且沒(méi)有欺詐行為.=ri/ /1 丨71’廣2丨=0zz^Brn ‘ “ 0圖2-2陰影部分是滿(mǎn)足定理2的可行域- 20-
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.4;F842.634

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2518775