發(fā)布時間：2019-04-24 04:13

【摘要】：保險公司需要在可能出現(xiàn)的破產(chǎn)事件之前建立一種適當?shù)念A警系統(tǒng)。為優(yōu)化資本效率,本文提出了保險公司財務預警系統(tǒng)理念并給出了預警時刻定義;針對離散型和連續(xù)性損失程度分布,數(shù)值模擬了保險公司破產(chǎn)分布密度和預警發(fā)出時刻。對不同的初始資本和不同的資本補充方案,計算了多重預警時刻的變動狀況,最后提出了預警系統(tǒng)的調(diào)整方向以及保險公司資本補充的內(nèi)部分配原則。本文成果有助于保險公司提高資本效率,構(gòu)建資金分散化的適當策略以提高生存能力。
[Abstract]:Insurance companies need to establish an appropriate early warning system before a possible bankruptcy occurs. In order to optimize the capital efficiency, this paper puts forward the concept of insurance company financial early warning system and gives the definition of early warning time, and numerically simulates the density of insurance company bankruptcy distribution and the warning issuing time for discrete and continuous loss degree distribution. For different initial capital and different capital replenishment schemes, the changes of multiple early warning moments are calculated. Finally, the adjustment direction of early warning system and the internal distribution principle of capital replenishment of insurance companies are put forward. The results of this paper are helpful for insurance companies to improve capital efficiency and construct appropriate strategies for diversification of funds to improve their viability.
【作者單位】： 北京交通大學經(jīng)濟管理學院;
【分類號】：F842.3;F840.4

【參考文獻】

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【共引文獻】

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