【摘要】：合理的存款保險定價可有效減少道德風險和逆向選擇問題。本文梳理了國內(nèi)外關于存款保險定價的兩種主要方法——期權定價法和預期損失定價法及其最新發(fā)展情況。期權定價法的核心是將存款保險看作存款保險機構以銀行資產(chǎn)為標的發(fā)行的一份看跌期權,之后學者從股利發(fā)放、監(jiān)管寬容、系統(tǒng)性風險等多個角度進行拓展。預期損失定價法主要根據(jù)邊際損失與邊際保費收入相等來進行保費厘定,以探尋如何通過更科學的方法更精確地測量銀行的預期損失。此外,本文討論了存款保險定價方法對我國的啟示。
[Abstract]:Reasonable deposit insurance pricing can effectively reduce moral hazard and adverse selection. This paper reviews the two main methods of deposit insurance pricing at home and abroad, namely, option pricing and expected loss pricing, as well as their latest development. The core of the option pricing method is to regard deposit insurance as a put option issued by deposit insurance institutions on the basis of bank assets, and then scholars expand from the perspectives of dividend issuance, regulatory tolerance, systemic risk and so on. The expected loss pricing method is mainly based on the marginal loss and the marginal premium income to determine the premium, in order to find out how to measure the bank's expected loss more accurately through more scientific methods. In addition, this paper discusses the implications of deposit insurance pricing methods for China.
【作者單位】： 中央民族大學經(jīng)濟學院;中國科學院大學中丹學院;
【基金】：國家自然科學基金青年項目(71603306) 國家社會科學基金重大項目(13&ZD023);國家社會科學基金項目(16BJL105) 中央民族大學青年教師科研專項(2016KYQN53);中央民族大學少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 中央民族大學2017年度“建設世界一流大學(學科)和特色發(fā)展引導專項資金”之應用經(jīng)濟學學科經(jīng)費資助項目
【分類號】：F832;F842

【參考文獻】

相關期刊論文 前10條

1 呂筱寧;秦學志;尚勤;;考慮跨期系統(tǒng)風險的存款保險逆周期定價方法[J];系統(tǒng)管理學報;2016年01期

2 李敏波;;基于隱性擔保的存款保險費率測算——以中國16家上市商業(yè)銀行為例[J];金融研究;2015年04期

3 孫正蓉;;風險水平調(diào)整下的存款保險定價機制研究——基于Merton與違約預期損失定價模型[J];科學決策;2013年09期

4 劉海龍;楊繼光;;基于銀行監(jiān)管資本的存款保險定價研究[J];管理科學學報;2011年03期

5 孫曉琳;秦學志;陳田;;監(jiān)管寬容下資本展期的存款保險定價模型[J];運籌與管理;2011年01期

6 李鋼;趙武;曾勇;;去周期影響的存款保險費率定價研究[J];金融研究;2010年07期

7 顏海波;劉勤;;存款保險制度建設的國際經(jīng)驗[J];銀行家;2007年03期

8 趙保國;龍文征;;信用評級中的違約率、違約概率研究[J];中央財經(jīng)大學學報;2007年01期

9 張金寶;任若恩;;基于商業(yè)銀行資本配置的存款保險定價方法研究[J];金融研究;2007年01期

10 張正平;何廣文;;存款保險定價理論研究的新進展[J];經(jīng)濟評論;2006年02期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 吳本健;曾欣;;存款保險定價研究:期權定價法和預期損失定價法的進展[J];金融發(fā)展研究;2017年07期

2 金鈺;;存款保險制度的中國實踐及發(fā)展建議[J];西南金融;2017年08期

3 周孝華;熊云飛;;基于修正Black-Scholes期權定價模型的存款保險定價探微[J];財會月刊;2017年12期

4 李e，

本文編號：2171397