【摘要】：針對退保事件的發(fā)生對風險模型破產概率的影響.建立綜合利率下考慮退保事件發(fā)生的含干擾項的多險種風險模型.分析研究了模型盈余過程及調節(jié)系數(shù)R的性質,并求得了該模型的破產概率上界,為風險投資者對投資項目破產概率的估計和預測具有一定的指導意義.
[Abstract]:The effect of the event on the ruin probability of risk model. A multi-insurance risk model considering the occurrence of reinsurance event is established under the comprehensive interest rate. In this paper, the properties of the model surplus process and the adjustment coefficient R are studied, and the upper bound of the ruin probability of the model is obtained, which is of certain guiding significance for the venture capital to estimate and forecast the ruin probability of the investment project.
【作者單位】： 燕山大學理學院;
【基金】：河北省自然科學基金資助項目(G201220313)
【分類號】：F224;F840

【參考文獻】

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【共引文獻】

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相關會議論文 前1條

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【二級參考文獻】

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1 彭慧慧;重力壩壩基失穩(wěn)模糊風險分析方法研究[D];大連理工大學;2011年

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【相似文獻】

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10 喬磊;黃曉霞;;風險曲線及均值—風險模型在實踐中的應用[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計算大會、第十三屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2011年

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1 John Kay 朱冠華;風險能用數(shù)學模型確定嗎?[N];期貨日報;2006年

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1 廖基定;幾類風險模型破產問題的研究[D];中南大學;2010年

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3 聶高琴;金融保險中的幾類風險模型[D];華中科技大學;2006年

4 龔日朝;幾類風險模型破產概率及其漸近解研究[D];中南大學;2007年

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1 辛華;廣義Poisson風險模型的鞅分析[D];哈爾濱理工大學;2007年

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3 楊恒;不同因素下風險模型的破產概率及最憂控制的研究[D];蘭州理工大學;2010年

4 張馨方;變破產下限風險模型破產概率的探討[D];河南理工大學;2011年

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本文編號：2153858