【摘要】：本文主要研究帶注資的擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)模型的的最優(yōu)分紅問(wèn)題.我們考慮每次分紅時(shí)需要支付固定交易費(fèi)用和比例交易費(fèi)用,這樣分紅問(wèn)題變?yōu)槊}沖控制問(wèn)題.為了降低自己面臨的風(fēng)險(xiǎn),保險(xiǎn)公司通常會(huì)采用再保險(xiǎn),于是我們考慮了超額損失再保險(xiǎn).同時(shí),在保險(xiǎn)公司的盈余為負(fù)時(shí),允許股東注資,使保險(xiǎn)公司繼續(xù)運(yùn)營(yíng)下去.我們的目標(biāo)是最大化分紅效用的貼現(xiàn)值減去注資貼現(xiàn)制的期望.我們得到了值函數(shù)所滿足的擬變分不等式,并得到了最優(yōu)回歸函數(shù)和最優(yōu)策略.
[Abstract]:This paper mainly studies the optimal dividend of diffusion risk model with capital injection. We need to pay fixed transaction cost and proportional transaction cost for each dividend, so the dividend problem becomes pulse control problem. In order to reduce their risk, insurance companies usually use reinsurance, so we consider excess loss reinsurance. At the same time, when the insurance company's surplus is negative, allow shareholders to inject capital, so that the insurance company continues to operate. Our goal is to maximize the present value of dividend effectiveness minus the expectations of the capital injection discount system. We obtain the quasi variational inequalities satisfied by the valued function, and obtain the optimal regression function and the optimal strategy.
【學(xué)位授予單位】：河北工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F224;F840.3

【共引文獻(xiàn)】

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1 楊鵬;;邊界分紅策略下跳-擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的最優(yōu)投資[J];重慶師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年06期

2 喻軍;李亮;張玉霞;;帶破產(chǎn)赤字補(bǔ)償?shù)腛mega模型最大分紅問(wèn)題[J];南開(kāi)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年06期

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3 董繼國(guó);逐段決定復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)控制問(wèn)題[D];河北師范大學(xué);2014年

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5 李永武;基于時(shí)間不一致性和約束的保險(xiǎn)公司最優(yōu)決策研究[D];蘭州大學(xué);2014年

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3 舒騰;離散模型下最優(yōu)紅利再保策略[D];湘潭大學(xué);2013年

4 蘇肖妮;復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型的紅利策略[D];湘潭大學(xué);2013年

5 陳崢;經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程和對(duì)偶模型中的投資問(wèn)題[D];中南大學(xué);2013年

6 官輝琪;一類HJB方程的粘性解分析及其在保險(xiǎn)中的應(yīng)用[D];清華大學(xué);2013年

7 王紅;保險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制[D];燕山大學(xué);2013年

8 徐帆恒;兩類風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)分紅控制策略[D];蘭州理工大學(xué);2014年

9 田婷婷;跳擴(kuò)散下保險(xiǎn)公司投資和再保險(xiǎn)策略研究[D];上海師范大學(xué);2014年

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本文編號(hào)：2142695