本文選題：破產(chǎn)概率 + Poisson-Geometric過程�。� 參考：《中國科學技術(shù)大學學報》2013年06期

【摘要】：考慮帶擾動的兩類相關(guān)索賠風險過程.把相關(guān)的兩類索賠計數(shù)過程通過模型轉(zhuǎn)換為獨立的Poisson-Geometric和廣義Erlang(n)計數(shù)過程.得到了此模型的折現(xiàn)罰金函數(shù)的積分微分方程和該模型的折現(xiàn)罰金函數(shù)的Laplace變換,并且當相關(guān)兩類索賠的密度函數(shù)的Laplace變換為有理函數(shù)時,給出了折現(xiàn)罰金函數(shù)的具體表達式.
[Abstract]:Consider two types of perturbed related claim risk processes. The two related claim counting processes are transformed into independent Poisson-geometric and generalized Erlang (n) counting processes by using the model. The integral differential equation of the discounted penalty function of the model and the Laplace transformation of the discounted penalty function of the model are obtained. When the Laplace transformation of the density function of the two related claims is a rational function, the concrete expression of the discounted penalty function is given.
【作者單位】： 安徽工程大學金融工程系;
【基金】：國家自然科學基金(61203139)資助
【分類號】：F224;F840

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