本文選題：指數(shù)保費原理 + 信度保費　； 參考：《統(tǒng)計與決策》2013年01期

【摘要】：在經(jīng)典的信度保費模型中,得到的信度保費估計均是考慮的是純保費,然而在保險實務(wù)中,保險公司收取的保費不可能是純保費,必須具有正的安全負(fù)荷。文章在指數(shù)保費原理的基礎(chǔ)上,引入廣義加權(quán)平衡指數(shù)損失函數(shù)計算了下一期的信度保費計算公式,從而得出Bayes保費可以寫成信度保費形式。
[Abstract]:In the classical reliability premium model, the estimated reliability premium is considered as pure premium. However, in insurance practice, the premium charged by an insurance company cannot be a pure premium and must have a positive safety load. On the basis of the principle of exponential premium, this paper introduces the generalized weighted equilibrium exponential loss function to calculate the formula of reliability premium for the next period, and then obtains that Bayes premium can be written as reliability premium form.
【作者單位】： 新疆大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院;
【分類號】：F840;F224

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本文編號：2065191