本文選題：投資 + 再保險��； 參考：《商業(yè)時代》2013年06期

【摘要】：本文在固定分紅邊界下,研究了最大化期望折現(xiàn)紅利下的最優(yōu)投資和再保險策略。本文假設(shè)保險公司可以通過再保險來減小風(fēng)險,假設(shè)保險公司可以在金融市場上投資,金融市場由一個無風(fēng)險資產(chǎn)和n風(fēng)險資產(chǎn)組成,在買賣風(fēng)險資產(chǎn)時,考慮交易費用,通過解決相應(yīng)的HJB方程,得到了最優(yōu)投資和再保險策略及最優(yōu)期望折現(xiàn)紅利。
[Abstract]:In this paper, we study the optimal investment and reinsurance strategy under the maximization of expected discounted dividend under the fixed dividend boundary. This paper assumes that the insurance company can reduce risk by reinsurance, and that the insurance company can invest in the financial market, which is composed of a risk-free asset and a risk-free asset. When buying and selling a risky asset, the transaction cost is taken into account. By solving the corresponding HJB equation, the optimal investment and reinsurance strategy and the optimal expected discount dividend are obtained.
【作者單位】： 西京學(xué)院基礎(chǔ)部;
【基金】：陜西省自然科學(xué)基金(12JK1077)資助 西京學(xué)院校級科研項目:XJ120106,XJ120109
【分類號】：F224;F840

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：2054201