發(fā)布時間：2018-06-19 00:51

  本文選題：均值-方差標準 + HJB方程�。� 參考：《南開大學學報(自然科學版)》2013年06期

【摘要】：研究均值-方差準則下的保險公司最優(yōu)投資問題,其中盈余過程由一個跳擴散模型來刻畫,而保險公司投資于一種無風險資產(chǎn)和一種風險資產(chǎn).通過引入Lagrange乘子,利用隨機動態(tài)規(guī)劃的方法,得到了保險公司盈余過程的期望終端值不固定情形下的均值-方差模型的最優(yōu)投資策略和值函數(shù).
[Abstract]:In this paper, the optimal investment problem of insurance companies under mean-variance criterion is studied, in which the earnings process is characterized by a jump diffusion model, while the insurance companies invest in a risk-free asset and a risky asset. By introducing Lagrange multiplier and using the method of stochastic dynamic programming, the optimal investment strategy and value function of the mean-variance model are obtained under the condition that the expected terminal value of the earnings process of the insurance company is not fixed.
【作者單位】： 天津科技大學理學院;天津科技大學經(jīng)濟與管理學院;
【基金】：國家自然科學基金(71071111,11201335) 教育部人文社會科學研究基金一般項目(11YJC910007) 天津科技大學科學研究基金(20120110)
【分類號】：O212.1;F840.3

【共引文獻】

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本文編號：2037571