本文選題：保險(xiǎn)投資 + 隨機(jī)消費(fèi)　； 參考：《工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》2013年04期

【摘要】：本文主要研究保險(xiǎn)基金投資中帶有隨機(jī)消費(fèi)的期望終端資產(chǎn)效用問(wèn)題,在期望終端財(cái)富CARA指數(shù)效用最大化目標(biāo)下,利用隨機(jī)控制原理,通過(guò)求解HJB方程,獲得了帶有隨機(jī)消費(fèi)且隨機(jī)消費(fèi)過(guò)程分別與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)過(guò)程和盈余過(guò)程相關(guān)的最優(yōu)投資的解析解,結(jié)論表明,消費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和盈余的相關(guān)性對(duì)保險(xiǎn)公司最優(yōu)決策具有影響.
[Abstract]:This paper mainly studies the expected end-asset utility problem with stochastic consumption in the investment of insurance funds. Under the goal of maximizing the utility of CARA index of expected terminal wealth, the HJB equation is solved by using the stochastic control principle. The analytical solution of optimal investment with stochastic consumption and stochastic consumption process is obtained, which is related to risk asset process and earnings process respectively. The conclusion is that the correlation between consumption and risk assets and earnings has an influence on the optimal decision of insurance companies.
【作者單位】： 天津大學(xué)理學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F840

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9 張邯s，

本文編號(hào)：1995567