本文選題：Poisson過程 + 稀疏過程��； 參考：《重慶師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年04期

【摘要】：【目的】基于大病保險(xiǎn)等險(xiǎn)種,建立一類帶干擾的單險(xiǎn)種多索賠情形的風(fēng)險(xiǎn)模型,為保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理及險(xiǎn)種開發(fā)提供參考。【方法】假設(shè)保單到達(dá)過程為Poisson過程,各情形索賠到達(dá)過程為保單到達(dá)過程的p-稀疏過程,首先證明了調(diào)節(jié)系數(shù)的存在唯一性,然后利用鞅的性質(zhì)及全期望公式對(duì)破產(chǎn)概率進(jìn)行了探討�！窘Y(jié)果】得到了該模型下破產(chǎn)概率的Lundberg不等式及表達(dá)式�！窘Y(jié)論】所探討的風(fēng)險(xiǎn)模型接近現(xiàn)實(shí)實(shí)例,并可進(jìn)一步推廣,對(duì)實(shí)際情形具有一定的指導(dǎo)作用。
[Abstract]:[objective] based on the serious illness insurance and other kinds of insurance, a risk model of single insurance with interference and multiple claims is established to provide a reference for risk management and risk development of insurance companies. [methods] the process of policy arrival is assumed to be a Poisson process. In each case, the claim arrival process is a p-sparse process of the policy arrival process. Firstly, the existence and uniqueness of the adjustment coefficient are proved. Then the ruin probability is discussed by using the properties of martingale and the all-expectation formula. [results] the Lundberg inequality and expression of ruin probability under this model are obtained. [conclusion] the risk model discussed is close to the real example and can be extended further. It has certain guiding function to the actual situation.
【作者單位】： 河南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(No.71203056) 河南師范大學(xué)博士科研啟動(dòng)項(xiàng)目(No.qd14153)
【分類號(hào)】：F224;F840.4

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本文編號(hào)：1923146