本文選題：長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn) + 死亡風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《保險(xiǎn)研究》2013年01期

【摘要】：長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)對(duì)各國(guó)保險(xiǎn)業(yè)、養(yǎng)老金體系、社會(huì)保障體系造成大規(guī)模影響,成為保險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)術(shù)界關(guān)注和研究的重點(diǎn)。采用國(guó)際前沿的研究方法,系統(tǒng)深入地采用中國(guó)數(shù)據(jù)研究這一問(wèn)題。在Lee-Carter模型的基礎(chǔ)上,通過(guò)雙指數(shù)跳躍擴(kuò)散模型對(duì)Lee-Carter模型中的時(shí)間序列因子進(jìn)行擬合,較好地刻畫了中國(guó)人口死亡率的長(zhǎng)壽跳躍和死亡跳躍;引用Swiss Re死亡債券度量長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格,預(yù)估未來(lái)中國(guó)人口死亡率,并得出了壽險(xiǎn)衍生品Q型遠(yuǎn)期的中國(guó)定價(jià)。
[Abstract]:In recent years, longevity risk has caused a large-scale impact on insurance, pension and social security systems in various countries, and has become the focus of attention and research in insurance and risk management academia. Using the international frontier research method, the Chinese data is used to study this problem systematically and deeply. On the basis of Lee-Carter model, the time series factors in Lee-Carter model are fitted by double exponential jump diffusion model, and the long life jump and death jump of Chinese population mortality are well described. The market price of Swiss re death bond is used to measure the longevity risk, and the future mortality rate of Chinese population is forecasted, and the Q forward pricing of life insurance derivatives in China is obtained.
【作者單位】： 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71173129)和國(guó)家自然科學(xué)基金(71273150)的資助
【分類號(hào)】：F842.6;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 艾蔚;;基于Lee-Cater模型的養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶缺口研究[J];保險(xiǎn)研究;2012年02期

2 余偉強(qiáng);;長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的證券化探索[J];復(fù)旦學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年05期

3 侯長(zhǎng)榮,余松林,陳心廣;一種新的預(yù)測(cè)人群死亡率方法的應(yīng)用[J];中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì);2000年05期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 賀婷;基于隨機(jī)死亡率模型的長(zhǎng)壽債券定價(jià)方法[D];華中師范大學(xué);2011年

2 尹莎;運(yùn)用Lee-Carter方法預(yù)測(cè)中國(guó)人口死亡率[D];湖南大學(xué);2005年

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前9條

1 祝偉;陳秉正;;動(dòng)態(tài)死亡率下個(gè)人年金的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)分析[J];保險(xiǎn)研究;2012年02期

2 韓猛;王曉軍;;個(gè)人年金產(chǎn)品中蘊(yùn)含的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)研究[J];保險(xiǎn)研究;2013年06期

3 周增;;部分基金制、金融市場(chǎng)改革、執(zhí)政黨合法性的耦合效應(yīng)——中國(guó)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度轉(zhuǎn)型的一種解釋[J];經(jīng)濟(jì)體制改革;2010年04期

4 陳強(qiáng),李建良;人群死亡率的預(yù)測(cè)模型與分析[J];南京人口管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2004年01期

5 屠小明;馮元珍;陳強(qiáng);李建良;;基于發(fā)展方程的人口系統(tǒng)預(yù)測(cè)和分析[J];南京人口管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2006年03期

6 侯立平;;長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)及其防控芻議[J];西北人口;2011年02期

7 尚勤;秦學(xué)志;周穎穎;;死亡強(qiáng)度服從Ornstein-Uhlenbeck跳過(guò)程的長(zhǎng)壽債券定價(jià)模型[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2008年03期

8 李曉陽(yáng);;試析規(guī)避長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的有效手段——以養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)為例[J];中國(guó)商界(下半月);2010年08期

9 尚勤;張國(guó)忠;胡友群;秦學(xué)志;;基于Cameron-Martin-Girsanov理論的長(zhǎng)壽債券定價(jià)模型[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2013年04期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 王修文;商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)因素與精算模型研究[D];華東師范大學(xué);2011年

2 趙燕妮;政府在農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度中的財(cái)政責(zé)任研究[D];山東大學(xué);2011年

3 郭秀云;區(qū)域人口風(fēng)險(xiǎn)管理與控制體系研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

4 楊剛;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)度量與保險(xiǎn)衍生品定價(jià)方法研究[D];中南大學(xué);2009年

5 尚勤;死亡率關(guān)聯(lián)債券的定價(jià)模型與實(shí)證研究[D];大連理工大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 趙明;運(yùn)用Lee-Carter模型預(yù)測(cè)中國(guó)城鎮(zhèn)人口死亡率[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

2 賀婷;基于隨機(jī)死亡率模型的長(zhǎng)壽債券定價(jià)方法[D];華中師范大學(xué);2011年

3 梁響亮;全國(guó)市鎮(zhèn)鄉(xiāng)分年齡死亡率隨年份變化趨勢(shì)分析[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

4 李炳富;人口老齡化背景下我國(guó)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金精算評(píng)估[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

5 谷雨婷;中國(guó)人口死亡率預(yù)測(cè)方法研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

6 陳強(qiáng);人口系統(tǒng)模型及人口狀況分析[D];南京理工大學(xué);2004年

7 尹莎;運(yùn)用Lee-Carter方法預(yù)測(cè)中國(guó)人口死亡率[D];湖南大學(xué);2005年

8 李梧;人群死亡規(guī)律研究[D];南京理工大學(xué);2006年

9 邱婷婷;農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)精算體系及實(shí)證研究[D];廈門大學(xué);2006年

10 布曉龍;PROST模型精算假設(shè)的一致性檢驗(yàn)與改進(jìn)[D];中國(guó)人民大學(xué);2008年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王喬;周渭兵;;通貨膨脹、通貨緊縮對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金的影響及對(duì)策[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2007年01期

2 余偉強(qiáng);;長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的證券化探索[J];復(fù)旦學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年05期

3 尚勤;秦學(xué)志;;隨機(jī)死亡率和利率下退休年金的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)分析[J];系統(tǒng)工程;2009年11期

4 張健;;關(guān)于做實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶的研究[J];上海經(jīng)濟(jì)研究;2007年06期

5 劉萬(wàn);庹國(guó)柱;;基本養(yǎng)老金個(gè)人賬戶給付年金化問(wèn)題研究[J];經(jīng)濟(jì)評(píng)論;2010年04期

6 李洪心;中國(guó)人口老齡化與可持續(xù)發(fā)展的可計(jì)算一般均衡分析[J];科技管理研究;2005年01期

7 秦學(xué)志,吳沖鋒;基于鞅和線性規(guī)劃對(duì)偶原理的或有要求權(quán)定價(jià)方法[J];控制與決策;2001年S1期

8 秦學(xué)志,應(yīng)益榮;基于鞅和熵原理的資本資產(chǎn)定價(jià)方法[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2004年05期

9 尚勤;秦學(xué)志;周穎穎;;死亡強(qiáng)度服從Ornstein-Uhlenbeck跳過(guò)程的長(zhǎng)壽債券定價(jià)模型[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2008年03期

10 盧仿先;尹莎;;Lee-Carter方法在預(yù)測(cè)中國(guó)人口死亡率中的應(yīng)用[J];保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào);2005年06期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 尚勤;死亡率關(guān)聯(lián)債券的定價(jià)模型與實(shí)證研究[D];大連理工大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 尹莎;運(yùn)用Lee-Carter方法預(yù)測(cè)中國(guó)人口死亡率[D];湖南大學(xué);2005年

2 田s，

本文編號(hào)：1828742