本文選題：隨機利率 + 死亡保險�。� 參考：《統(tǒng)計與決策》2013年06期

【摘要】：壽險中的利率隨機問題,是近來保險精算研究的熱點和重點問題之一。文章在傳統(tǒng)精算學基礎上,對隨機利率下的完全離散型死亡保險進行分析�？紤]對隨機利息力分別采用正態(tài)分布和布朗運動建模,在死亡服從De Moive假設下,得到完全離散型均衡純保費以及責任準備金的一般表達式,并對相關的風險進行分析。最后用數(shù)值例子說明模型與計算方法的正確性和有效性。
[Abstract]:The stochastic interest rate problem in life insurance is one of the hot and important issues in the actuarial research recently. On the basis of traditional actuarial science, this paper analyzes the completely discrete death insurance under random interest rate. The stochastic interest force is modeled by normal distribution and Brownian motion respectively. Under the de Moive hypothesis, the general expressions of the complete discrete equilibrium pure premium and the liability reserve are obtained, and the related risks are analyzed. Finally, numerical examples are used to illustrate the correctness and validity of the model and calculation method.
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學應用數(shù)學系;
【分類號】：F224;F840.6

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1799235