本文關(guān)鍵詞： IBNR準(zhǔn)備金 廣義線性模型 同單調(diào) 隨機(jī)界　出處：《數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識》2015年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在對IBNR準(zhǔn)備金估計的隨機(jī)模型存在的不足進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,對采用二階段廣義線性模型得到的各單元IBNR準(zhǔn)備金估計和的分布問題進(jìn)行討論.在考慮折現(xiàn)因子的基礎(chǔ)上,采用同單調(diào)理論,得到各單元準(zhǔn)備金估計的和在凸序意義下的隨機(jī)界,并通過一個實例對所述方法進(jìn)行驗證.
[Abstract]:Based on the analysis of the shortcomings of the stochastic model of IBNR reserve estimation, the distribution problem of the estimated sum of IBNR reserves for each unit obtained by using the two-stage generalized linear model is discussed. By using the same monotone theory, the random bounds of the estimated sum of reserve reserves in convex order are obtained, and the method is verified by an example.
【作者單位】： 天津商業(yè)大學(xué)理學(xué)院;天津財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71371138,71171139) 全國統(tǒng)計科學(xué)研究計劃項目(2012LY107) 天津市高等學(xué)�？萍及l(fā)展基金計劃項目(20121004)
【分類號】：F840.31;F224

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本文編號：1512010