本文關(guān)鍵詞：具有隨機工資的養(yǎng)老金最優(yōu)投資問題

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【摘要】：在三種目標(biāo)函數(shù)下,研究了具有隨機工資的養(yǎng)老金最優(yōu)投資問題.第一種是均值-方差準(zhǔn)則,第二種基于效用的隨機微分博弈,第三種基于均值-方差準(zhǔn)則的隨機微分博弈.隨機微分博弈問題中博弈的雙方為養(yǎng)老金計劃投資者和金融市場,金融市場是博弈的虛擬手.應(yīng)用線性二次控制理論求得了三種目標(biāo)函數(shù)下的最優(yōu)策略和值函數(shù)的顯式解.
【作者單位】： 西京學(xué)院應(yīng)用統(tǒng)計與理學(xué)系;
【基金】：陜西省教育廳科研計劃項目(No.15JK2183)
【分類號】：F842.67;O225
【正文快照】： 0引言隨著我國老齡化趨勢日益嚴(yán)重以及事業(yè)單位養(yǎng)老體制的改革,養(yǎng)老金問題己經(jīng)成為社會普遍關(guān)心的熱點問題.近年來,有大量的學(xué)者研宄基于養(yǎng)老金的最優(yōu)投資問題.文W研宄了CEV模型下DC型養(yǎng)老金的最優(yōu)投資問題.研宄目標(biāo)是獲得使終止時刻財富的期望 效用最大化的最優(yōu)投資策略.他

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 劉慶平;陳麗航;李靜;;風(fēng)險資產(chǎn)價格服從CEV模型的投資組合隨機微分博弈[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2014年03期

2 楊鵬;劉琦;王獻鋒;;帶交易費用和負(fù)債的均值-方差投資策略選擇[J];湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報;2014年06期

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4 王麗霞;李雙東;;隨機微分博弈下帶有負(fù)債的保險公司最優(yōu)決策[J];宜賓學(xué)院學(xué)報;2015年12期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

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2 周杰明;幾類風(fēng)險模型中的破產(chǎn)問題及最優(yōu)控制問題研究[D];湖南師范大學(xué);2013年

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 牛保青;劉利敏;閆海峰;;隨機波動率模型的最優(yōu)投資問題[J];安陽師范學(xué)院學(xué)報;2006年05期

2 董曉娜;郝振莉;閆海峰;;相對在險收益限制下的最優(yōu)投資策略[J];河南科學(xué);2008年06期

3 王亦奇;劉海龍;劉富兵;;靈活收益保證設(shè)定形式下的最優(yōu)投資策略[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2011年06期

4 陽軍;孟衛(wèi)東;熊維勤;;不確定條件下最優(yōu)投資時機和最優(yōu)投資規(guī)模決策[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2012年04期

5 王學(xué)誠;;對應(yīng)用土地投資均衡限度選擇最優(yōu)投資方案的意見[J];經(jīng)濟科學(xué);1982年03期

6 林美政;一個企業(yè)最優(yōu)投資問題[J];云南民族學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);1995年02期

7 屈超純,楊華康,黃承興;一類最優(yōu)投資模型與算法[J];云南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2002年02期

8 郭思培,何穗;一類摩擦市場的最優(yōu)投資組合及其算法研究[J];華中師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2003年02期

9 郭文旌;固定消費模式下的最優(yōu)投資組合[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2004年06期

10 李洪江;壓榨利潤與最優(yōu)投資決策[J];控制與決策;2005年06期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張義波;;證券數(shù)目增加時最優(yōu)投資組合的風(fēng)險變化分析[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進展——全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第4卷）[C];1997年

2 王光臣;吳臻;;一類最優(yōu)投資組合和消費率選擇問題[A];第二十二屆中國控制會議論文集（上）[C];2003年

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4 張鴻雁;肖q，

本文編號：1262238