發(fā)布時(shí)間：2017-12-06 10:27

  本文關(guān)鍵詞：常紅利邊界下帶干擾的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型

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【摘要】：針對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中保費(fèi)收入過(guò)程是時(shí)間的線性函數(shù)這一局限性,建立常數(shù)紅利邊界策略下帶擾動(dòng)的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型,其中保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入是一個(gè)復(fù)合Poisson過(guò)程且與理賠過(guò)程相互獨(dú)立.利用全期望公式及盈余過(guò)程的馬氏性,得到了直至破產(chǎn)時(shí)紅利付款的期望現(xiàn)值、矩母函數(shù)、n階矩以及模型的期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的積分—微分方程及邊界條件.
【作者單位】： 紅河學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11301160) 云南省科技廳自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2013FZ116) 云南省教育廳科研基金資助項(xiàng)目(2011C121)
【分類號(hào)】：F224;F840.3
【正文快照】： 0引言瑞典精算師Filip Lundberg于1903年[1]創(chuàng)立的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型在理論上為風(fēng)險(xiǎn)模型奠定了重要的思路,但作為一種理論模型由于其在應(yīng)用上的方便及在數(shù)學(xué)上的簡(jiǎn)單性,學(xué)者們對(duì)它的研究已經(jīng)比較深入和完善.在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中,總假定保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入是時(shí)間的線性函數(shù),但在保險(xiǎn)公

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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2 宋春艷;一類帶干擾的雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的鞅分析[D];哈爾濱理工大學(xué);2011年

3 謝福云;再保險(xiǎn)情形下離散時(shí)間過(guò)程的破產(chǎn)概率[D];山西大學(xué);2011年

4 王育慶;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型中的破產(chǎn)概率研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年

5 李璐;時(shí)間盈余風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣[D];蘭州理工大學(xué);2008年

6 趙培臣;保費(fèi)隨機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)模型及雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題研究[D];廣西大學(xué);2008年

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8 李粉香;常利息率下的特殊雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型[D];延安大學(xué);2010年

9 劉小容;幾類多因素影響下風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2012年

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5 王韶霞;車延華;;基于投影尋蹤模型的集成系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年06期

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8 補(bǔ)愛(ài)軍;;保險(xiǎn)費(fèi)收取次數(shù)為泊松過(guò)程下的廣義復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2005年04期

9 黃自元,王漢興;馬氏環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程[J];上海大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1999年03期

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 呂偉春;雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2011年

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【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：1258293