本文關(guān)鍵詞：copula函數(shù)信度模型在風險定價中的應(yīng)用——基于我國車險數(shù)據(jù)

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【摘要】：信度模型能夠刻畫風險類別組內(nèi)的相關(guān)性,是風險定價中應(yīng)用最廣泛的模型之一。相較傳統(tǒng)信度模型,基于copula函數(shù)的信度模型能夠突破傳統(tǒng)信度模型變量間的相關(guān)性不隨時間變化的假設(shè)限制。本文將copula函數(shù)信度模型應(yīng)用到我國車輛損失保險的定價中,以廣義線性模型作為邊際分布,利用t-copula函數(shù)度量賠付變量間的時間相關(guān)性,建立多元聯(lián)合分布,并計算賠付金額的未來分布和預(yù)測值。實證結(jié)果表明不同地區(qū)車輛損失保險的賠付情況有差異,當年賠付金額對后續(xù)賠付的影響隨時間減弱;t-copula函數(shù)AR(1)形式相關(guān)系數(shù)矩陣的信度模型的預(yù)測誤差最小,預(yù)測結(jié)果優(yōu)于傳統(tǒng)信度模型,說明copula函數(shù)信度模型在風險定價的實踐工作中有應(yīng)用價值。
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學保險學院/中國精算研究院;
【基金】：國家留學基金委員會聯(lián)合培養(yǎng)博士項目資助(編號201406490022)
【分類號】：F842.634;F224
【正文快照】： 一、引言風險定價是保險公司風險管理工作的重點,而信度理論在風險定價中得到廣泛應(yīng)用,是風險定價最重要的工具之一。信度定價模型是基于某一風險類別過去的經(jīng)驗數(shù)據(jù)和相似風險類別的經(jīng)驗數(shù)據(jù)來預(yù)測該風險類別的未來分布。信度定價模型在精算學中的應(yīng)用可追溯至Mowbray(1914)

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本文編號：1221632