本文關(guān)鍵詞：求解MArP風(fēng)險過程破產(chǎn)時間的新方法

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【摘要】：文章提出了具有不確定保費收入,且索賠服從PH分布的MAr P風(fēng)險過程,給出了一種求解破產(chǎn)時間的新方法,即將這一風(fēng)險過程首先轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的二維隨機流體隊列模型(2D-SFM),2D-SFM是由同時受Mar-kov環(huán)境過程調(diào)制的水平過程和報酬過程組成的二維連續(xù)過程,選取適當(dāng)?shù)膱蟪旰瘮?shù)結(jié)構(gòu),文章將MAr P風(fēng)險過程的破產(chǎn)時間轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的報酬過程,利用2D-SFM的結(jié)論,得到了破產(chǎn)時間的Laplace-Stieltjes變換(LST)。
【作者單位】： 桂林航天工業(yè)學(xué)院理學(xué)部;
【基金】：廣西高校科研資助項目(201106LX723) 桂林航天工業(yè)學(xué)院科研課題(X12Z022)
【分類號】：F840;F224
【正文快照】： 0引言本文考慮隨機環(huán)境下索賠服從PH分布的MAr P風(fēng)險過程:Ut=u+鄼0tuζ(v)dv-?i=1NtKi(1)其中,常數(shù)u30是初始盈余,設(shè)ζ={ζ(t)啜t30}是狀態(tài)空間為Eζ={1啜2啜，

本文編號：1217436