本文關(guān)鍵詞：帶干擾和投資的雙二項風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率

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【摘要】：文章針對雙二項風(fēng)險,考慮到通貨膨脹等隨機干擾因素對保險公司盈余的影響,將多余資本用于投資以提高保險公司的償付能力,將雙二項風(fēng)險模型進行擴展,構(gòu)建了帶投資和干擾的雙二項風(fēng)險模型。首先,對新模型的性質(zhì)進行了討論,得到其盈利過程的平穩(wěn)增量性和風(fēng)險過程的數(shù)字特征;其次,對保險公司破產(chǎn)概率進行了計算,利用兩種方法得到了最終破產(chǎn)概率的一般表達式和Lundberg不等式;最后利用鞅方法,對盈利首次達到給定水平的時刻進行分析,得到了該時刻的拉氏變換以及期望、方差的解析表達式。
【作者單位】： 青島大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;青島大學(xué)商學(xué)院;青島大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71273148) 山東省自然科學(xué)基金資助項目(ZR2014AM019)
【分類號】：F840.3;F224
【正文快照】： 0引言在經(jīng)典的離散二項風(fēng)險模型中,保險公司的盈余過程是R(n)=u+cn-S(n)啜S(n)=?i=1N(n)Xi,其中,u為初始基金,S(n)為總理賠量,N(n)為理賠總次數(shù),是具有參數(shù)p、項數(shù)為n的二項隨機序列;保險公司按照單位時間常數(shù)速率取得保單(假定每張保單的保費相等且為c),但現(xiàn)實生活中,不同單

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 王丙參;魏艷華;孫永輝;;復(fù)合負二項風(fēng)險模型的分布函數(shù)[J];統(tǒng)計與決策;2014年10期

2 ，

本文編號：1210475