本文關(guān)鍵詞：VaR約束下相依風(fēng)險模型中的最優(yōu)比例再保險

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【摘要】：在本文中,我們主要研究Value at Risk(VaR)約束下兩類相依保險風(fēng)險模型中的最優(yōu)再保險問題,其中索賠次數(shù)過程通過一個共同因子而相關(guān),最優(yōu)準則是使得VaR約束下的終值期望效用達到最大.我們用隨機控制理論的思想,得到Hamillton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并用拉格朗日乘數(shù)來處理這個帶約束的最優(yōu)問題.最后,我們通過數(shù)值方法來演示風(fēng)險約束對最優(yōu)策略的影響.
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F224;F840.69

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