本文關鍵詞：小額索賠情形下現(xiàn)代風險模型的破產(chǎn)概率上界

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【摘要】：比較了經(jīng)典風險模型(即Cramér-Lundberg模型)與現(xiàn)代風險模型,在小額索賠條件下,利用離散嵌入技術(shù)、隨機游動方法和鞅方法獲得了現(xiàn)代風險模型破產(chǎn)概率的指數(shù)型上界,并使用MATLAB數(shù)值模擬驗證了結(jié)論的有效性.本文結(jié)果可為現(xiàn)實中保險公司的風險控制與初始保證金界定提供理論依據(jù).
【作者單位】： 蘭州大學管理學院;
【關鍵詞】： 現(xiàn)代風險模型 破產(chǎn)概率 指數(shù)上界 小額索賠
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71171103)
【分類號】：F840.31;F224
【正文快照】： 1Cram′er-Lundbergoêü￠ü?üò?.￠?,ìo￠üùǒR(t)=u+ct-M(t)i=1Yi,t0,(1)u0ǒ￠,c0?￠,M(t)??t,Yiǒ?i￡,i=1,2,....M(t)i=1YiR(t)???t?.{M(t);t0}ǒ,{R(t);t0}ǒ(ù?ü).o±?ǒ÷?.“÷”?ê,-{R(t)}?ǒ?0. ??,o￠D,a T.?,÷?Poisson￡á?D?.￡D,“￠￡”(o￠ü),

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【相似文獻】

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本文編號：1126465