本文關(guān)鍵詞：“償二代”下產(chǎn)險業(yè)準(zhǔn)備金風(fēng)險:數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與計(jì)量模型

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【摘要】：正在建設(shè)中的中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系正嘗試建立起一套全面反映保險公司面臨風(fēng)險的償付能力資本要求標(biāo)準(zhǔn)。其中對于產(chǎn)險業(yè),"償二代"設(shè)置了準(zhǔn)備金風(fēng)險的資本要求,其核心是應(yīng)對準(zhǔn)備金提取不足的風(fēng)險。本文運(yùn)用一家典型中資產(chǎn)險公司的數(shù)據(jù),對比了數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)周期、險種分類等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)以及確定性方法和隨機(jī)性方法對準(zhǔn)備金風(fēng)險評估結(jié)果的影響,并測算了不同置信水平下的準(zhǔn)備金風(fēng)險資本要求。通過將測算結(jié)果與"償二代"的資本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)除船貨特險和意健險外,"償二代"下資本要求與95%置信水平下的資本要求結(jié)果比較接近,反映監(jiān)管機(jī)構(gòu)在制定監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過程中更多地考慮到了我國財險行業(yè)的實(shí)際情況。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 準(zhǔn)備金風(fēng)險 索賠進(jìn)展結(jié)果 Bootstrap隨機(jī)模擬 財產(chǎn)保險
【基金】：國家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目(71103117) 上海財經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新基金資助項(xiàng)目(CXJJ-2012-379)資助
【分類號】：F842.65
【正文快照】： 一、引言2013年5月14日,保監(jiān)會發(fā)布《中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系整體框架》,明確我國償二代監(jiān)管體系改革的原則與方向。2014年4月25日,保監(jiān)會發(fā)布了《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則》第1號~第8號的征求意見稿(以下簡稱“征求意見稿”),其中第3號:保險風(fēng)險最低資本(非壽險業(yè)務(wù)

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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