本文關鍵詞：帶投資組合和超額賠款的再保險雙Cox風險模型

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【摘要】：對于保單到達過程與索賠過程均為Cox過程的情況,考慮到保險公司為了規(guī)避風險進行投資組合和再保險,將經(jīng)典風險模型推廣,建立了一類再保險雙Cox風險模型,運用鞅論方法得到了此模型Lundberg指數(shù)上界和破產(chǎn)概率的上界,并給出了最終破產(chǎn)概率的解析表達式.
【作者單位】： 東莞理工學院計算機學院;蘭州理工大學理學院;
【關鍵詞】： 風險模型 Cox過程 Lundberg指數(shù) 鞅 破產(chǎn)概率
【基金】：廣東省科技計劃(2012B010100044) 東莞市高等院�？萍加媱�(2012108102031)資助項目
【分類號】：F224;F840.31
【正文快照】： 0引言風險理論是當前精算數(shù)學界研究的熱門課題.文獻[1]介紹了帶干擾的經(jīng)典風險模型,文獻[2-4]基于干擾條件對保費和索賠到達過程進行了推廣.文獻[5]利用效用理論討論了確定停止損失再保險的數(shù)學模型,給出了最優(yōu)自留額存在且唯一的充要條件.文獻[6]利用線性規(guī)劃證明了停止損失

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本文編號：1045441