本文關(guān)鍵詞：多期給付合約下權(quán)益連結(jié)壽險的最小風(fēng)險策略

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【摘要】：文章對多期給付型權(quán)益連結(jié)壽險合約下保險公司的交易策略及凈虧損風(fēng)險進(jìn)行了研究,證明并得到最小風(fēng)險交易策略和凈虧損風(fēng)險的表達(dá)式。將最小風(fēng)險交易策略應(yīng)用到具體示例合約當(dāng)中,運用數(shù)值模擬對應(yīng)用最小風(fēng)險交易策略的不同保險合約檢驗,通過投保人數(shù)及市場波動率的變化進(jìn)行比較分析,并引入了虧損風(fēng)險率來衡量保險公司的凈虧損風(fēng)險。
【作者單位】： 吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 多期給付合約 權(quán)益連結(jié)壽險 最小風(fēng)險策略 凈虧損風(fēng)險 交易策略
【基金】：吉林大學(xué)科學(xué)前沿與交叉學(xué)科創(chuàng)新項目(2011QY022) 吉林省社會科學(xué)基金博士扶持項目(2014BS39)
【分類號】：F842.62;F842.3;F840.4
【正文快照】：

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本文編號：1036507