發(fā)布時間：2017-10-14 02:09

  本文關鍵詞：農(nóng)業(yè)天氣風險管理及產(chǎn)品定價研究

  更多相關文章： 系統(tǒng)性風險 基差風險 天氣指數(shù)保險 天氣債券 支持向量機

【摘要】：為降低系統(tǒng)性風險的沖擊,基于效用理論,構(gòu)建了包括農(nóng)戶、保險人和債券投資者三方在內(nèi)的一般模型,得出了相應的指數(shù)保險和天氣債券的定價公式。采用綏化市樣本數(shù)據(jù),基于支持向量機預測方法,進行了產(chǎn)品的實例設計。結(jié)果表明,如果在債券市場上,投資者的風險厭惡水平低于農(nóng)戶或保險人時,則可將天氣風險轉(zhuǎn)移至資本市場,風險轉(zhuǎn)換比取決于三方的風險厭惡水平。支持向量機預測模型的應用可以顯著提高預測精度,有助于降低基差風險。
【作者單位】： 南京信息工程大學經(jīng)濟管理學院;
【關鍵詞】： 系統(tǒng)性風險 基差風險 天氣指數(shù)保險 天氣債券 支持向量機
【基金】：江蘇省教育廳高校哲學社會科學基金項目《天氣指數(shù)保險產(chǎn)品設計研究》(2012SJB790038) 中國制造業(yè)發(fā)展研究院2013年度開放課題《環(huán)境約束下的江蘇制造業(yè)全要素生產(chǎn)率增長研究》(SK20130090-22) 國家公益性行業(yè)(氣象)專項《氣象災害風險保險指標體系應用》(GYHY201106019)
【分類號】：F842.66
【正文快照】： 一、引言農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對天氣條件的依賴程度較高,保險被認為是一種有效的風險規(guī)避手段,但是,傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險存在兩大問題:一是信息不對稱[1],二是系統(tǒng)性風險[2-3])。信息不對稱是指農(nóng)戶相對于保險公司具有更多的作物生產(chǎn)的信息優(yōu)勢。信息不對稱的存在對保險有兩種影響,即逆向選擇和

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8 楊U，

本文編號：1028377