本文關(guān)鍵詞：基于二層規(guī)劃的壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理研究

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【摘要】：中國保監(jiān)會(huì)新頒布的"償二代"體系中明確指出,保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管包括市場風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)和以凈現(xiàn)金流為代表的流動(dòng)性指標(biāo),壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)的長期性特點(diǎn)決定了其經(jīng)營成果受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響遠(yuǎn)大于財(cái)險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行等其他金融機(jī)構(gòu)。當(dāng)前我國金融市場中,負(fù)債主導(dǎo)型資產(chǎn)負(fù)債管理很難找到與負(fù)債久期相匹配的金融產(chǎn)品,如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)和負(fù)債合理的匹配管理成為壽險(xiǎn)公司經(jīng)營決策的重點(diǎn)和難點(diǎn)。本文建立基于二層規(guī)劃的資產(chǎn)負(fù)債管理模型以解決傳統(tǒng)方法可能存在的資產(chǎn)負(fù)債不匹配的問題,同時(shí)優(yōu)化傳統(tǒng)方法的風(fēng)險(xiǎn)控制,以期達(dá)到可承受的風(fēng)險(xiǎn)程度下利潤最大化。結(jié)論表明二層規(guī)劃模型可以很好地刻畫壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的決策問題,具有一定的理論價(jià)值和實(shí)踐意義。
【作者單位】： 南開大學(xué)金融學(xué)院精算學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 償付能力監(jiān)管 資產(chǎn)負(fù)債管理 二層規(guī)劃
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目:基于多目標(biāo)規(guī)劃的保險(xiǎn)公司隨機(jī)資產(chǎn)負(fù)債管理(71073084);保險(xiǎn)公司經(jīng)濟(jì)資本預(yù)測與最優(yōu)配置問題研究(71573143)
【分類號(hào)】：F842.3
【正文快照】： 一、引言保監(jiān)會(huì)發(fā)布以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的償付能力監(jiān)管體系(以下簡稱“償二代”),對保險(xiǎn)公司經(jīng)營過程中的利率風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)都做出了明確規(guī)定�！侗ｋU(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第7號(hào):市場風(fēng)險(xiǎn)最低資本》指出:“本規(guī)則所稱市場風(fēng)險(xiǎn),是指由于利率、權(quán)益價(jià)格、房地產(chǎn)價(jià)格、匯率等不利

【相似文獻(xiàn)】

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4 景s，

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