本文關(guān)鍵詞：關(guān)于最大化調(diào)節(jié)系數(shù)問題的一個(gè)注記

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【摘要】：在指數(shù)保費(fèi)原理下考慮最大化調(diào)節(jié)系數(shù)和最優(yōu)再保險(xiǎn)問題,給出最大化調(diào)節(jié)系數(shù)問題的解所滿足的一個(gè)等價(jià)條件,并由此得到該最優(yōu)問題的解的顯式表達(dá)式.
【作者單位】： 福建師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 指數(shù)保費(fèi)原理 再保險(xiǎn) 調(diào)節(jié)系數(shù) 最優(yōu)解
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11426063) 福建省教育廳資助項(xiàng)目(JA14077)
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 計(jì)算保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率是古典風(fēng)險(xiǎn)理論中的一個(gè)重要問題.眾所周知,經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率ψ(u)的清晰表達(dá)式是很難得到的,但是它滿足Lundberg不等式:ψ(u)≤e-uR,其中u≥0是初始盈余,而R就是所謂的調(diào)節(jié)系數(shù).并且在很多通常的再保險(xiǎn)方式下,ψ(u)的漸進(jìn)行為和e-uR非常相似.因

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1023432