本文關(guān)鍵詞：不確定條件下的均衡市場(chǎng)

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【摘要】：建立了跳過程為非爆炸性計(jì)數(shù)過程的跳擴(kuò)散模型,討論了完備市場(chǎng)下的財(cái)富優(yōu)化與市場(chǎng)均衡.利用隨機(jī)分析的方法,構(gòu)建了唯一的等價(jià)鞅測(cè)度,證明了存在唯一的優(yōu)化投資組合及最優(yōu)消費(fèi)過程,給出了最優(yōu)財(cái)富過程、最優(yōu)消費(fèi)過程和優(yōu)化投資組合.給出了均衡市場(chǎng)的特性,證明了均衡市場(chǎng)的存在性和唯一性.
【作者單位】： 西安科技大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 跳擴(kuò)散過程 均衡市場(chǎng) 完備市場(chǎng) 消費(fèi)過程 財(cái)富優(yōu)化
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71473194) 陜西省教育廳科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目(16JK1500) 陜西省科技新星計(jì)劃項(xiàng)目(2013XJXX-40)
【分類號(hào)】：F224;F830.59
【正文快照】： 0引言財(cái)富優(yōu)化與市場(chǎng)均衡是金融數(shù)學(xué)研究的核心問題之一,文獻(xiàn)[1]揭示了如何通過投資組合的有效邊界來選擇最優(yōu)組合和如何通過分散投資來降低風(fēng)險(xiǎn),開創(chuàng)了現(xiàn)代投資分析和金融理論的先河.假設(shè)市場(chǎng)中有m個(gè)行為人,其效用函數(shù)Uk(k=1,…,m)為嚴(yán)格遞增,其資源稟賦過程記為{εk(t);0≤t，

本文編號(hào)：989518