本文關(guān)鍵詞：期權(quán)定價(jià)的Monte Carlo模擬精度改進(jìn)技術(shù)及其R軟件實(shí)現(xiàn)

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【摘要】：提高模擬精度是蒙特卡洛模擬應(yīng)用于解決實(shí)際問題的關(guān)鍵。在介紹對(duì)偶變量法、控制變量法、重要抽樣技術(shù)以及分層抽樣法的基本原理基礎(chǔ)上,將這四種精度提高技術(shù)應(yīng)用于標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的模擬定價(jià),基于R軟件平臺(tái)給出它們的實(shí)現(xiàn)程序,對(duì)比這些方法與普通蒙特卡洛模擬方法所給出期權(quán)定價(jià)的精度提高效果,結(jié)果表明它們都有較好的提高精度效果,尤其是分層抽樣法,精度可以達(dá)到一般蒙特卡洛模擬精度的5倍之多。
【作者單位】： 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期權(quán)定價(jià) Monte Carlo模擬 精度改進(jìn) R軟件
【基金】：浙江省教育科學(xué)規(guī)劃2017年度(高校)研究課題(名稱:基于R軟件的金融定量分析教學(xué)可視化研究;編號(hào):2017SCG052)
【分類號(hào)】：TP311.1;F224;F724.5
【正文快照】： 1概述由于期權(quán)既是高效的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具又是高效的投資工具,在現(xiàn)代金融市場(chǎng)中其越來(lái)越受到廣大投資者的青睞。自1973年著名學(xué)者Black與Scholes等[1]基于一些假定的條件下給出標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)定價(jià)公式以來(lái),國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者以及金融業(yè)界人士就期權(quán)定價(jià)問題開展了廣泛的研究,但隨著研

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本文編號(hào)：737109