本文關(guān)鍵詞：SolvencyⅡ框架下非壽險一年期準備金風險的度量，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在歐盟以風險為核心的Solvency II監(jiān)管框架下,非壽險準備金傳統(tǒng)評估問題正向準備金風險管理新問題轉(zhuǎn)化,準備金風險的識別、度量與控制已成為非壽險精算理論和實務重點關(guān)注的前沿問題。本文系統(tǒng)討論非壽險一年期準備金風險的概念及其度量模型與方法。首先,通過實例直觀闡述一年期準備金風險與索賠進展結(jié)果(CDR)的內(nèi)涵;其次,基于貝葉斯對數(shù)正態(tài)模型,利用MCMC方法和R軟件,隨機模擬CDR的預測分布,并用CDR預測分布的統(tǒng)計特征來度量非壽險一年期準備金風險;最后,將歐洲保險公司實際索賠數(shù)據(jù)代入以上模型和步驟進行實證分析。研究表明,基于MCMC隨機模擬方法獲得的CDR預測分布,能夠更加穩(wěn)健和有效地度量非壽險一年期準備金風險。
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學統(tǒng)計學系;
【關(guān)鍵詞】： CDR預測分布 一年期準備金風險 MCMC
【基金】：國家自然科學基金(71171139,71371138,71401069) 天津財經(jīng)大學研究生科研資助計劃(2014TCB03)的資助
【分類號】：F224;F842.4
【正文快照】： 0引言 2013年5月,《中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系整體框架》正式頒布,中國保監(jiān)會從頂層設計上提出了我國第二代償付能力監(jiān)管制度體系一“中國風險導向的償付能力體系”(C- ROSS:China Risk Oriented Solvency System)。這一體系與歐盟實施的Solvency II(歐盟償付能力II)

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

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2 孟生旺;;非壽險準備金評估的廣義線性模型[J];統(tǒng)計與信息論壇;2009年06期

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【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉樂平;高磊;王洋;;基于貝葉斯對數(shù)正態(tài)模型的非壽險一年期準備金風險度量[J];中國管理科學;2015年S1期

2 劉樂平;高磊;丁東洋;;殘差相關(guān)條件下非壽險準備金風險分析[J];統(tǒng)計研究;2015年10期

3 陳靜仁;王玉文;;模糊數(shù)在鏈梯法索賠準備金中的應用[J];數(shù)學的實踐與認識;2015年17期

4 馮衛(wèi)澤;王達布希拉圖;;基于區(qū)間數(shù)回歸模型的未決賠款準備金評估[J];廣州大學學報(自然科學版);2015年01期

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【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 張連增;段白鴿;;基于GLM的未決賠款準備金評估的隨機性鏈梯法[J];財經(jīng)理論與實踐;2012年01期

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6 盧志義;劉樂平;;非壽險業(yè)務未決賠款準備金的兩階段廣義線性模型估計[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2008年01期

7 毛澤春,呂立新;用雙廣義線性模型預測非壽險未決賠款準備金[J];統(tǒng)計研究;2005年08期

【相似文獻】

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉樂平;高磊;楊娜;;SolvencyⅡ框架下準備金風險及其隨機模擬方法[A];建立社會公平保障體系與經(jīng)濟社會發(fā)展——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2013[C];2013年

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本文編號：411629