本文關(guān)鍵詞：滬深300股指期現(xiàn)貨市場(chǎng)間相依度測(cè)度實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：考慮金融市場(chǎng)間非線性、非正態(tài)性假設(shè)下的交叉相關(guān)性特征,基于復(fù)雜性理論視角,引入更符合金融市場(chǎng)實(shí)際的交叉相關(guān)性統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)、去趨勢(shì)交叉相關(guān)性分析(DCCA)及多重分形去趨勢(shì)交叉相關(guān)性分析(MF-DCCA)等方法對(duì)滬深300股指期現(xiàn)貨市場(chǎng)間的相依度測(cè)度進(jìn)行定量研究.研究結(jié)果表明:我國(guó)滬深300股指期現(xiàn)貨市場(chǎng)不但自身具有長(zhǎng)記憶性及多重分形特征,且兩市場(chǎng)間也存在著顯著的交叉相關(guān)性和交叉多重分形特征.上述研究結(jié)果將為深入研究多市場(chǎng)間非線性依賴關(guān)系和復(fù)雜特性機(jī)理提供有益參考.
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;華夏銀行沈陽(yáng)分行;
【關(guān)鍵詞】： 相依度 去趨勢(shì)交叉相關(guān)性分析 多重分形 長(zhǎng)程相關(guān)性 滑動(dòng)時(shí)間窗
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271047,71371044,71571041) 教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目(NCET-13-0115) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(N140604004) 遼寧省高等學(xué)校優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目(LJQ2013030) 遼寧省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2015020077)
【分類號(hào)】：F224;F724.5;F832.51
【正文快照】： 2008年在美國(guó)爆發(fā)的次貸危機(jī)席卷全球,并最終演變成了一場(chǎng)世界性的金融海嘯.金融市場(chǎng)的急劇惡化,致使各國(guó)股市遭遇重創(chuàng).股指期貨作為管理股票現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生工具,其重要性在金融危機(jī)背景下愈發(fā)凸顯.從理論上講,期貨價(jià)格應(yīng)等于未來(lái)的現(xiàn)貨價(jià)格.而現(xiàn)實(shí)中,由于存在交易成

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本文編號(hào)：394100