本文關鍵詞：保險欺詐的檢查方案選擇及演化博弈分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：保險欺詐是保險行業(yè)面臨的難題之一,有學者估計歐美保險市場中欺詐索賠額約占總賠付額的20%-30%,同時道德風險和信息不對稱的存在使得保險公司對欺詐索賠的檢查效率很難達到100%,因此保險公司對欺詐檢查策略的選擇也是欺詐檢查的重點和難點。本論文主要研究內(nèi)容包括兩大部分,分別靜態(tài)分析下的保險公司最優(yōu)檢查策略以及演化博弈視角下的保險公司和投保人行為動態(tài)博弈分析。本文討論了保險公司三種檢查策略。現(xiàn)實中,保險公司主要采用一種雙階段檢查方案,即先對一批索賠進行篩選,甄別出可疑索賠;然后對可疑索賠進行重點檢查。同時現(xiàn)實中還存在一種極端嚴格的檢查方案,即對所有的索賠全部進行嚴格的檢查。本文從完全基于現(xiàn)實的視角出發(fā),即同時兼顧公司成本控制和反欺詐目標的實現(xiàn),在二者組成的雙約束條件下討論最優(yōu)保險欺詐檢查策略。本文提出了一種新的保險欺詐檢查思路,即帶有隨機抽查的篩選檢查方案。研究結果表明,三種檢查方案并不存在恒定的最優(yōu),不同的嚴查要求下對應不同的檢查方案,并且在某些特定情形下新的檢查方案可以達到傳統(tǒng)方案無法達到的雙重要求。最后通過MATLAB軟件模擬基于現(xiàn)實的案例對上述結果進行闡述。演化博弈視角下,本論文分析了投保人和保險公司的博弈行為演變過程。對于道德成本比較低的投保人來說,在沒有發(fā)生事故的情形下,投保人有兩種策略,欺詐或者不欺詐;相應的保險公司也有兩種應對策略,檢查或者不檢查。本研究討論了兩種類型的保險欺詐:沒有發(fā)生事故的“無中生有”類型欺詐和發(fā)生事故后的夸大損失索賠。對純粹的欺詐索賠,也就是無中生有類型的欺詐,在討論傳統(tǒng)的被動檢查方案的基礎上,本論文討論了保險公司主動采取預防性檢查的情形下的雙方演化博弈。并且對兩種情形進行了對比,發(fā)現(xiàn)主動檢查下能夠更快的使得博弈趨于穩(wěn)定狀態(tài)。對第二種夸大損失的欺詐索賠,討論了傳統(tǒng)的欺詐檢查的博弈后又提出來針對誠實的索賠者進行獎勵的情形下的演化博弈,結果發(fā)現(xiàn)這兩種博弈完全相似,但是對誠實投保者的獎勵會使演化博弈加快收斂速度,并且發(fā)現(xiàn)不同道德水平的投保者的欺詐博弈演化結果明顯不同。保險欺詐博弈分析結果可以看出,不像傳統(tǒng)的演化博弈會最終趨向于某一種固定的情形,保險欺詐的博弈在不同的條件下會出現(xiàn)不同的穩(wěn)定結果,檢查水平,投保人道德水平,保險公司策略等都會對博弈結果產(chǎn)生影響,甚至會出現(xiàn)博弈雙方策略相互影響,處于不斷變化的循環(huán)狀態(tài)的情形。
【關鍵詞】：保險欺詐 雙約束 篩選 檢查方案 演化博弈
【學位授予單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F840.31;F224.32
【目錄】：

• 中文摘要3-5
• Abstract5-9
• 第一章 緒論9-13
• 1.1 研究背景與意義9-10
• 1.2 研究內(nèi)容與創(chuàng)新10-11
• 1.3 研究不足11-13
• 第二章 概念界定及文獻綜述13-20
• 2.1 保險欺詐概念界定13-14
• 2.2 保險欺詐研究現(xiàn)狀14-18
• 2.2.1 國外研究現(xiàn)狀14-16
• 2.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀16-18
• 2.3 演化博弈18-20
• 第三章 保險欺詐檢查方案選擇20-37
• 3.1 保險欺詐檢查方案介紹20-23
• 3.2 方案I：單階段檢查23-25
• 3.3 方案II：雙階段檢查25-27
• 3.4 方案III：帶有隨機抽查的雙階段檢查27-31
• 3.5 三種檢查方案對比31-32
• 3.6 數(shù)值案例討論32-37
• 第四章 純粹欺詐的演化博弈37-55
• 4.1 保險公司被動檢查37-46
• 4.2 保險公司主動檢查46-55
• 第五章 夸大索賠下的保險欺詐博弈55-67
• 5.1 傳統(tǒng)夸大索賠下的欺詐博弈55-63
• 5.2 帶有獎勵的夸大索賠下欺詐博弈63-67
• 第六章 結論與展望67-69
• 參考文獻69-73
• 在校期間研究成果73-74
• 致謝74

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