流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行面臨的重大課題,關(guān)鍵在于資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配。本文從流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)觀出發(fā),利用我國(guó)16家上市商業(yè)銀行2006—2018年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),測(cè)算商業(yè)銀行短、中、長(zhǎng)三個(gè)窗口下的期限錯(cuò)配缺口,結(jié)合所有權(quán)異質(zhì)性特征,建立動(dòng)態(tài)面板回歸模型,實(shí)證檢驗(yàn)不同窗口期限錯(cuò)配條件下,商業(yè)銀行的流動(dòng)性調(diào)整策略選擇,并討論所有權(quán)異質(zhì)性對(duì)這一過程的調(diào)節(jié)效應(yīng)。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),銀行間市場(chǎng)拆借和廣義信貸調(diào)整是我國(guó)商業(yè)銀行防范期限錯(cuò)配引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要策略,且在國(guó)有控股商業(yè)銀行和非國(guó)有控股商業(yè)銀行之間存在顯著差異。在此基礎(chǔ)上,本文就如何更好地防范商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)提出了相關(guān)政策建議。 

【文章來(lái)源】：國(guó)際金融研究. 2020,(08)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：11 頁(yè)

【部分圖文】：

樣本銀行期限錯(cuò)配窗口特征圖

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3496463